eviews數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析教程14章-文庫(kù)吧資料
2025-05-18 13:33本頁(yè)面
【正文】 tial updating”選項(xiàng)，將重復(fù)執(zhí)行更新權(quán)重的默認(rèn)方法，直到系數(shù)和加權(quán)矩陣都收斂為止。在第二階段中，不再迭代到系數(shù)收斂，只進(jìn)行簡(jiǎn)單系數(shù)一步迭代過(guò)程。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、聯(lián)立方程系統(tǒng)的建立 當(dāng)選擇 “ Iteration Options”選項(xiàng)卡時(shí)會(huì)彈出如圖所示的對(duì)話框 ， 系統(tǒng)默認(rèn)項(xiàng)是 “ Update weights once then”中的 “ Iterate coefs to convergence”。 單擊系統(tǒng)對(duì)象工具欄中的“ Estimate”功能鍵 ， 在彈出如圖所示的 “ Estimation Method”選項(xiàng)卡 對(duì)話框的 “ Method”中選擇估計(jì)方法 。 如果每個(gè)方程所使用的工具變量相同 ， 就使用第一種方法設(shè)定工具變量；如果每個(gè)方程的工具變量是不同的 ， 則使用第二種方法設(shè)定工具變量 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、聯(lián)立方程系統(tǒng)的建立 使用三階段最小二乘法對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行估計(jì)時(shí)必須設(shè)定估計(jì)中所使用的工具變量 。 如果每個(gè)方程只描述總體的一部分 ， 所有方程的和就是一個(gè)恒等式 ， 所有擾動(dòng)項(xiàng)的和為 0。在不同的方程中使用相同的系數(shù)可以對(duì)方程間的系數(shù)進(jìn)行約束。系統(tǒng)方程中的方程應(yīng)該是含有未知系數(shù)和殘差的行為方程，應(yīng)用 EViews的標(biāo)準(zhǔn)表達(dá)式進(jìn)行書寫。在該窗口中需對(duì)系統(tǒng)方程進(jìn)行設(shè)定。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、聯(lián)立方程系統(tǒng)的建立 在 EViews軟件中，要估計(jì)系統(tǒng)參數(shù)需先建立系統(tǒng)對(duì)象。當(dāng)同期誤差項(xiàng)具有一個(gè)聯(lián)合正態(tài)分布時(shí)， FIML方法得到所有參數(shù)估計(jì)量的有效值。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 三、聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法 完全信息極大似然法是極大似然估計(jì)法的一個(gè)推廣，是基于聯(lián)立方程模型的系統(tǒng)估計(jì)法。再用所得到的每個(gè)方程的殘差值估計(jì)方程間的方差和協(xié)方差。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 三、聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法 三階段最小二乘法的基本思想是，先用兩階段最小二乘法估計(jì)每一個(gè)方程，然后再用廣義最小二乘法對(duì)整個(gè)聯(lián)立方程系統(tǒng)進(jìn)行估計(jì)。 rank（ B0, ?0）表示系數(shù)的矩陣。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 二、聯(lián)立方程模型的識(shí)別 假設(shè)聯(lián)立方程模型的結(jié)構(gòu)式中第 i個(gè)方程中包括 ki個(gè)內(nèi)生變量和 gi個(gè)先決變量，矩陣（ B0, ?0）表示第 i個(gè)方程中未包含的變量在其他 k1個(gè)方程中對(duì)應(yīng)系數(shù)所構(gòu)成的矩陣。 簡(jiǎn)化式聯(lián)立方程模型不反映系統(tǒng)中經(jīng)濟(jì)變量的直接關(guān)系 ， 因而不是經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的客觀描述 。結(jié)構(gòu)方程中的系數(shù)被稱為結(jié)構(gòu)系數(shù)。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 一、聯(lián)立方程模型概述 基本概念 （ 2）結(jié)構(gòu)式聯(lián)立方程模型
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