商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其管理(參考版)
2025-02-17 18:51本頁面
【正文】 下午 23:29:41一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 11:29:41January 2023/1/2727,2111:29下午 23:29:41一月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。一月 20231意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 一月 21一月 2123:29:4123:29:41January20231知人者智，自知者明。January 一月 2123:29:4123:29Jan2127Jan211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。11:29:412023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。January下午 23:29:41一月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 11:29:41January 2023/1/2727,2111:29 。202311:29:41 2727,20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。January 一月 2123:29:4123:29Jan2127Jan211世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。11:29:412023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。January下午 23:29:41一月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 11:29:41January 2023/1/2727,2111:29 。202311:29:41 2727,20231乍見翻疑夢，相悲各問年。January 一月 2123:29:4123:29Jan2127Jan211故人江海別，幾度隔山川。11:29:412023雨中黃葉樹，燈下白頭人。January 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。–論述混業(yè)經(jīng)營的必然性和條件。? 商業(yè)銀行管理的三性原則和三個理論發(fā)展階段。? 商業(yè)銀行的發(fā)展趨– 業(yè)務(wù)綜合化、資本集中化、經(jīng)營國際化、技術(shù)電子化?？偨Y(jié)? 商業(yè)銀行的基本特征：– 商業(yè)銀行經(jīng)營的主要目標(biāo)是盈利；– 商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣信用業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，其基本業(yè)務(wù)是負(fù)債業(yè)務(wù)和資產(chǎn)業(yè)務(wù)；– 商業(yè)銀行是存款貨幣的主要提供者? 商業(yè)銀行的作用表現(xiàn)為：– 充當(dāng)信用中介；– 充當(dāng)支付中介；– 變儲蓄和收入為資本；– 創(chuàng)造信用流通工具；– 提供多種金融服務(wù)。 其最基本的方法是保持資產(chǎn)和負(fù)債的期限對稱的 “ 匹配法 ” ，在保證流動性的同時，獲得盡可能高的收益；利率敏感性管理，即保持利率敏感性負(fù)債（同業(yè)拆入、支票存款等）、資產(chǎn)（短期證券、同業(yè)拆放）和非利率敏感性負(fù)債（定期存款等）、資產(chǎn)（長期貸款）在總資產(chǎn)或負(fù)債中的比重，達(dá)到克服利率風(fēng)險、保證收益的目的。 3，負(fù)債與資產(chǎn)綜合管理 無論資產(chǎn)管理還是負(fù)債管理都有片面性，因此又轉(zhuǎn)向資產(chǎn)負(fù)債管理。改變了銀行經(jīng)營的被動地位，增加了資金來源和經(jīng)營活力、提高和擴(kuò)大了競爭實力和經(jīng)營規(guī)模。 2，負(fù)債管理 60年代以后，產(chǎn)生金融證券化的趨勢，直接金融與銀行爭奪資金來源，存款利率限制也助長了 “ 脫媒 ” 。為銀行業(yè)務(wù)的擴(kuò)大提供了新的思路，達(dá)到收益性、安全性和流動性和更好結(jié)合。如果借款人的收入沒有保證，即使貸款期限很短，銀行也不應(yīng)該接受。 預(yù)期收入理論階段。在此基礎(chǔ)上。 既然重要的是資產(chǎn)的流動性，那就不一定非短期工商貸款不可，只要有充分的變現(xiàn)能力即可。 受真實票據(jù)理論的影響，認(rèn)為既然負(fù)債是不穩(wěn)定的，商業(yè)銀行就首先需要保持資產(chǎn)的流動性，只能將資金運用于為商業(yè)周轉(zhuǎn)服務(wù)的短期貸款，滿足工商企業(yè)的短期資金需求。 九，商業(yè)銀行管理理論的變化 1，資產(chǎn)管理 60年代以前 ,在資金需求非常旺盛和銀行占有絕對優(yōu)勢的背景之下，認(rèn)為銀行的主要資金來源是存款 ,而且活期存款為主 ,資金來源的多寡是被動的 ,而資金運用的主動權(quán)卻在銀行手中 ,因此管理重點在資產(chǎn)管理，即在既定負(fù)債所決定的既定資產(chǎn)規(guī)模的前提下，實現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的最優(yōu)化。 Dgap=DAβDL =2= 當(dāng)市場利率上升 5%，資產(chǎn)的市場價值下降 15%，負(fù)債價值下降 9%，凈價值下降 6%，即 600萬元。 Dgap = DAβDLDgap=有效持續(xù)期缺口； DA=資產(chǎn)平均有效持續(xù)期； β= 總負(fù)債 /總資產(chǎn)； DL=負(fù)債平均有效持續(xù)期 當(dāng) Dgap為正值時：市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的市場價值都下降，由于資產(chǎn)價值下降幅度大于負(fù)債，銀行的市場價值下降；反之，當(dāng)市場利率下跌，資產(chǎn)和負(fù)債的市場價值均上升，但資產(chǎn)上升幅度大于負(fù)債，銀行的市場價值上升。 2023萬元 5000萬元 =3000萬元 當(dāng)利率上升 5%， 3000萬元 5%=150 萬元，利潤減少 150萬元； 當(dāng)利率下跌 5%， 3000萬元 5%=150 萬元，利潤增加 150萬元。 利潤減少 150萬元。 假定市場利率提高 5%，那么 A銀行持有利率敏感資產(chǎn)的利息將增加 100萬元。 八，利率風(fēng)險管理 廢除利率管制以后，利率波動的幅度越來越大，利率風(fēng)險也隨之增大，利率風(fēng)險管理成為銀行管理的重要內(nèi)容。 5，抵押。既使銀行在了解和監(jiān)戶方面可化費較少的成本，也使客戶為了獲得比較低廉和穩(wěn)定的貸款，而愿意規(guī)避發(fā)生惹惱銀行的行為。但是，與資產(chǎn)多樣化分散風(fēng)險的原理卻是相悖的。 3，限定貸款行業(yè)（貸款專業(yè)化）。 1，篩選客戶。 2）當(dāng)資本金過多時： 對股東支付較高紅利； 回購一部分股權(quán)； 發(fā)放更多貸款或購買證券。 減少貸款、賣出證券，減少資產(chǎn)。 3）管理當(dāng)局的要求 通過資本充足性管理，滿足 巴塞爾協(xié)議 的要求。銀行經(jīng)理要把握股東安全和收益的關(guān)系。 2）影響股東的收益 資產(chǎn)收益率 （ ROA） =稅后凈利潤 /資產(chǎn) 股權(quán)收益率 (ROE)=稅后凈利潤 /股權(quán)資本 股本乘數(shù) （ EM） =資產(chǎn) /股權(quán)資本 （稅后凈利潤 /股權(quán)資本） =（稅后凈利潤 /資產(chǎn)） （資產(chǎn) /股權(quán)資本） ROE=ROAEM 同樣是 A銀行和 B銀行，如果稅后凈利潤都是500萬元，那么 A銀行和 B銀行的經(jīng)營指標(biāo)如下： 銀行持有資本的數(shù)量與其發(fā)生資不抵債的可能性成反向關(guān)系。資 產(chǎn) 負(fù) 債法定準(zhǔn)備金 1000貸款 9000存款 9000資本金 1000 五 ,資本充足性管理 1，資本的作用 1）防止銀行倒閉 四 ,負(fù)債管理 基本目標(biāo)是在一定的風(fēng)險水平下，以盡可能低的成本獲取所需資金。? （四）商業(yè)銀行經(jīng)營總原則? 在保證資產(chǎn)安全和流動的前提下，追求最大限度的利潤? 流動性是實現(xiàn)安全性的必要手段? 安全性是實現(xiàn)盈利性的基礎(chǔ)? 追求盈利是安全性與流動性的最終目標(biāo)二、資產(chǎn)管理 1， 通過資產(chǎn)管理，增加違約風(fēng)險小的資產(chǎn) 貸款的 6C原則 ： 品德（ character）、才能（ capacity）、資本（ capital）、擔(dān)保（ collateral）、經(jīng)營環(huán)境（ condition）、事業(yè)的
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