商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理實(shí)務(wù)(參考版)
2025-01-25 20:19本頁(yè)面
【正文】 利率敏感性資產(chǎn)利率敏感性負(fù)債38 三、資本金管理 《巴塞爾協(xié)議》對(duì)資本金管理的要求 銀行資本的組成： 核心資本（ ≥50% ）、附屬資本 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)算 規(guī)定國(guó)際通用的資本標(biāo)準(zhǔn) 資本總額對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率 ≥8% 核心資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率 ≥ 4% 。37 （三）資產(chǎn)負(fù)債綜合管理 主要方法 1）凈利差管理： 控制利息收入和利息支出的差額 2）缺口率管理： 缺口＝利率敏感性資產(chǎn)－利率敏感性負(fù)債 缺口率＝ 思路： 銀行根據(jù)利率變動(dòng)的趨勢(shì)，通過(guò)擴(kuò)大或縮小缺口的幅度，來(lái)調(diào)整利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的組合及規(guī)模，以降低利率風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到盈利最大化。n 商業(yè)銀行不必儲(chǔ)備過(guò)多的、低收益的流動(dòng)性資產(chǎn)，從而可將資金投入到其他更有利可圖的資產(chǎn)上，提高銀行收益率。 33 （一）資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理的主要內(nèi)容：1）儲(chǔ)備資產(chǎn)管理 儲(chǔ)備資產(chǎn)包括：一線(xiàn)儲(chǔ)備、二線(xiàn)儲(chǔ)備 管理原則：在滿(mǎn)足流動(dòng)性要求的前提下，應(yīng)盡可能使現(xiàn)金資產(chǎn)降到最低限度。 2）資產(chǎn)可轉(zhuǎn)換理論： 銀行在資金運(yùn)用中可持有具有可轉(zhuǎn)換性的資產(chǎn)，這類(lèi)資產(chǎn)應(yīng)具有信譽(yù)高、期限短、容易轉(zhuǎn)讓的特性。* 商業(yè)銀行應(yīng)在保證安全性和流動(dòng)性的前提下，追求 最大限度的利潤(rùn)。31 一、 經(jīng)營(yíng)原則 各原則之間的關(guān)系：* 安全性與流動(dòng)性呈同向變動(dòng)，但二者與盈利性往往 呈反方向變動(dòng)。流動(dòng)性：商業(yè) 銀行隨時(shí)應(yīng)付客戶(hù)提現(xiàn)和滿(mǎn)足客戶(hù)合理借貸需求的能力。 （ 2）票據(jù)發(fā)行便利 :29表 2 銀行業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)比較 (2023) 單位： % 銀行 凈利息收入 非利息收入 花旗銀行 匯豐銀行 德意志銀行 瑞穗金融集團(tuán) 瑞士一波 中國(guó)銀行 30 第三節(jié) 27（二）中間業(yè)務(wù)的內(nèi)容 承兌業(yè)務(wù) : 信托業(yè)務(wù) : 代理業(yè)務(wù) : 代理發(fā)行有價(jià)證券、代售基金、保單等 咨詢(xún)業(yè)務(wù) 銀行卡業(yè)務(wù) 代客理財(cái) 28（三）表外業(yè)務(wù)的內(nèi)容備用信用證（擔(dān)保業(yè)務(wù)）： 銀行應(yīng)借款人要求，以放款人作為受益人而開(kāi)具信用證，保證在借款人破產(chǎn)或不能及時(shí)履行義務(wù)的情況下由該銀行向受益人支付本利。n 當(dāng)事人有三方
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