chapter2-商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)-(參考版)
2024-08-15 08:45本頁面
【正文】 。 中央銀行向商業(yè)銀行提供貨幣的主要形式有 ( ) ( )。 下列不屬于一般性金融債券的是 ( ) ( )。 中央銀行以外的投資人在二級(jí)市場上貼現(xiàn)票據(jù)的行為是 ( ) ( )。 ( )。 ? 關(guān)系定價(jià)法可以 提高客戶忠誠度， 降低客戶對(duì)服務(wù)價(jià)格的敏感度。如果客戶購買兩種以上的銀行服務(wù)，可享受存款費(fèi)用較低或部分費(fèi)用免收的優(yōu)惠，而與銀行關(guān)系一般的客戶不能享受這種優(yōu)惠。因此在該例的假設(shè)下，將存款的利率定在 ％顯然是最佳選擇。 25 新資金投資的邊際收益率 （ 6） 邊際收益率與邊際成本率的差額 （ 7） =（ 6)(5) 賺取的利潤總額 （ 8） = （ 1）〔 （ 6）（ 2） 〕 25 % % 10% 3% 50 % % 10% 2% 75 % % 10% 1% 100 % % 10% 0% 125 % % 10% 1% 通過計(jì)算可以看出，隨著利率的提高，商業(yè)銀行的邊際成本也不斷上升，當(dāng)邊際成本率等于邊際收益率時(shí)，即邊際成本率等于 10％時(shí)，商業(yè)銀行的利潤總額達(dá)到最大。另設(shè)該商業(yè)銀行預(yù)計(jì)可將新吸收的存款進(jìn)行投資且投資的收益率為 10％(該收益率也為投資的邊際收益率，因?yàn)橥顿Y的收益率不隨投資額的變化而變化 )。 ? 單一資金的邊際成本分析法可以幫助銀行決定選擇哪一種資金來源更合適； ? 加權(quán)平均邊際成本分析法能夠?yàn)殂y行提供盈利資產(chǎn)定價(jià)的有用信息。當(dāng)已知邊際成本，銀行可使資產(chǎn)收益率目標(biāo)略高于邊際成本，從而保證適當(dāng)?shù)牟铑~以彌補(bǔ)違約風(fēng)險(xiǎn)損失和支付股東應(yīng)得報(bào)酬。 新增資金新增其他開支新增利息 ??1MC新增非盈利資產(chǎn)新增資金新增其他開支新增利息???2MC?新增資金的邊際成本計(jì)算公式為： ?新增可用資金的邊際成本計(jì)算公式為： ?因銀行資金來源種類有若干種，各種資金來源的風(fēng)險(xiǎn)也不相同，因此，采用平均加權(quán)邊際成本更能反映銀行總體新增資金成本狀況。 ?主要缺陷是沒有考慮到未來利息成本的變動(dòng)。 ?能夠準(zhǔn)確評(píng)價(jià)一個(gè)銀行的歷史經(jīng)營狀況。 只有在新增資產(chǎn)的邊際收益大于新增負(fù)債的邊際成本時(shí)，銀行才能獲得適當(dāng)?shù)睦麧櫋Ｃ宽?xiàng)資金來源的歷史平均成本等于利息費(fèi)用率與該項(xiàng)來源平均余額的乘積。如： ?存款總額增長使資本風(fēng)險(xiǎn)增加 ?利率敏感性存款增加會(huì)增加利率風(fēng)險(xiǎn) ?可變利率存款取決于市場利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) ?保值儲(chǔ)蓄貼補(bǔ)率取決于物價(jià)指數(shù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)等 ?連鎖反應(yīng)成本：指銀行因?qū)π挛沾婵钤黾臃?wù)和利息支出，而引起對(duì)原有存款增加的開支。 可用資金是指銀行可以實(shí)際用于貸款和投資的資金，是銀行總的資金來源扣除應(yīng)交存的法定存款準(zhǔn)備金和必要的儲(chǔ)備金后的余額，即扣除庫存現(xiàn)金、在中央銀行存款、在聯(lián)行或往來行的存款以及其他現(xiàn)金項(xiàng)目之后的資金。 可用資金成本：也稱銀行的資金轉(zhuǎn)移價(jià)格，指銀行可用資金所負(fù)擔(dān)的全部成本。 ?按不變利率計(jì)息 ?按可變利率計(jì)息 營業(yè)成本：也稱非利息成本或其他成本或服務(wù)成本，指除利息以外的其他所有開支，包括柜臺(tái)和外勤人員的工資、廣告宣傳費(fèi)、折舊攤提費(fèi)、辦公費(fèi)以及為存戶提供其他服務(wù)的費(fèi)用。 ? （ 2）內(nèi)部因素 ? 存款的品種、存款的定價(jià)、服務(wù)項(xiàng)目與質(zhì)量、存貸款的依存關(guān)系（銀行對(duì)客戶的信貸支持）、商業(yè)銀行的信譽(yù)及實(shí)力、網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置和營業(yè)設(shè)施、營銷手段、銀行公共形象與同社會(huì)各界的關(guān)系、
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