分位數(shù)回歸估計ppt課件(參考版)
2025-05-09 08:10本頁面
【正文】 S y m m et r i c Q uant i l es Te st E qu at i o n: E Q 1 S pe ci f i cat i on: Y C X Te st st at i st i c co m p ares a l l coef f i ci ent s Te st S u m m ary C h i S q. S t at i st i c C h i S q. d. f . P r ob. W a l d Te st 0. 5300 24 2 0. 7672 R est r i ct i o n D et a i l : b(t au) + b(1 t au) 2*b( . 5) = 0 Q uanti l es V ari ab l e R est r . V a l ue S t d. E r r or P r ob. 0. 25, 0. 75 C 5. 0843 70 34. 598 98 0. 8832 X 0. 0022 44 0. 0450 12 0. 9602 Wald統(tǒng)計量為 ，應該不拒絕斜率在tau=和 稱的假設。 ? 如果拒絕斜率相等性假設，則可以進一步進行斜率對稱性檢驗，若接受原假設，則認為斜率具有對稱性，否則，則認為斜率不具有對稱性。 斜率對稱性檢驗 ? 斜率對稱性檢驗，即檢驗對于給定的 X， Y的分布是否是對稱的。 ? 例：軟件 結果，其中 Y為家庭食物消費支出， X為家庭收入。原假設相當于對分位數(shù)回歸估計施加了個約束（斜率中不包括常數(shù)項）。 ? 原假設被設定為： 0 1 2: ( ) = ( ) =...= ( )i i i pH ? ? ? ? ? ?1, ,ik?? 如果接受該假設，說明每個斜率對于不同分位點具有不變性，此時，應該采用普通最小二乘估計；如果拒絕該假設，說明模型應該采用分位數(shù)回歸估計，以反映每個斜率在不同分位點的不同值。 擬合優(yōu)度檢驗 ? 分位數(shù)回歸估計擬合優(yōu)度檢驗統(tǒng)計量（ Machado擬合優(yōu)度 ）為： 1 ? ()( ) 1()
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