[經(jīng)濟學]貨幣銀行學-商業(yè)銀行(參考版)
2025-02-24 12:37本頁面
【正文】 已知普通呆帳準備金的提取比例為 1%，損失類為 100%，可疑類為 50%，試計算銀行應提取的呆帳準備金總量。 ? 計算： K1=1/（ r1 + e1 + c） =1/（ 10%+3%+6%） = K2=1/（ r2 + e2 + c） =1/（ 15%+2%+6%） = ? 分析 :法定存款準備金率上升貨幣乘數(shù)減小 ， 超額準備金率下降貨幣乘數(shù)增大 ， 由法定存款準備金率上升而引起貨幣乘數(shù)減小的幅度要大于由超額準備金率下降而引起貨幣乘數(shù)上升的幅度 ， 因此整體上貨幣乘數(shù)減少了 。 資產(chǎn)負債比例管理的 監(jiān)控指標 ?風險加權(quán)資產(chǎn)比例指標 ?股東貸款比例指標 ?外匯資產(chǎn)比例指標 ?利息回收率指標 ?資本利潤率指標 ?資產(chǎn)利潤率指標 案例分析 ?法國興業(yè)銀行巨額交易虧損案例分析 167。 ?單個貸款比例指標 ?１．對同一借款客戶貸款余額與銀行資本凈額的比例不得超過１０％。 1997年 頒布了《關于改進國有商業(yè)銀行貸款規(guī)模管理的通知》、《中國人民銀行關于印發(fā)商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測指標和考核辦法的通知》。 2. 在 20世紀 80年代末期之前 ， 我國實行的是貸款規(guī)模管理 。它可以在現(xiàn)有頭寸數(shù)據(jù)的基礎上，結(jié)合對未來業(yè)務量和利率變化的預測，以及對客戶行為的分析和假設，進行多種不同情景的動態(tài)分析。 缺口分析包括： 1) 利率敏感性缺口分析 2) 流動性缺口分析 3) 匯率敏感性缺口分析 C、 情景模擬 —— 通過一系列資產(chǎn)負債比例指標來對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債進行監(jiān)控和管理。 三是根據(jù)業(yè)務策略對經(jīng)濟資本進行優(yōu)化配置。 內(nèi)容 一是計量和管理利率風險、流動性風險、匯率風險等各類市場風險。 資產(chǎn)負債管理的定義 商業(yè)銀行為了在可接受的風險限額內(nèi)實現(xiàn)既定經(jīng)營目標，而對其資產(chǎn)負債組合所進行的計劃、協(xié)調(diào)和控制的過程，以及前瞻性地選擇業(yè)務策略的過程。 （三）資產(chǎn)負債管理理論 基本思想 產(chǎn)生于 20世紀 70年代末 80年代初。 2. 負債管理開創(chuàng)了由單靠吸收存款的被動型負債方式，發(fā)展成拓展籌資渠道的主動型負債方式。 B、 產(chǎn)生的背景 C、 優(yōu)點和缺陷 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論 預期收入理論 A、 基本理論： 強調(diào)的不是貸款能否自償，也不是擔保品能否迅速變現(xiàn)，而是借款人的確有可用于還款付息的任何預期收入。 B、 產(chǎn)生的背景 C、 優(yōu)點和缺陷 A、 基本理論： 也稱可轉(zhuǎn)換性理論。歷經(jīng)三個發(fā)展階段： 商業(yè)貸款理論 A、 基本理論： 也稱真實票據(jù)論。 二、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論 （一）資產(chǎn)管理理論 資產(chǎn)管理理論是商業(yè)銀行傳統(tǒng)的管理思路。 安全性與流動性正相關 兩者又與盈利性反相關 如何尋求最佳組合 盈利性原則 —— 指商業(yè)銀行經(jīng)營的目標是追求盈利。 3 商業(yè)銀行的經(jīng)營與管理 一、商業(yè)銀行的經(jīng)營原則 安全性原則 —— 指避免經(jīng)營風險，保證資金安全。 ?業(yè)務收益較差： 美國商業(yè)銀行的中間業(yè)務占總收入的 39%（ 1996）；我國占 %（ 1998）， %（
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