黃金投資分析師培訓課件-019黃金投資風險管理(參考版)
2025-01-16 15:49本頁面
【正文】 黃金市場監(jiān)管與風險控制 監(jiān)管體系 中國黃金市場的管理大致分為四個階段： 國民經(jīng)濟恢復期 計劃經(jīng)濟時期 改革開放初期 市場經(jīng)濟體制發(fā)展期 當前中國黃金管理體系 三大部分 管理機構：中國人民銀行金銀貨幣局 自律組織：中國黃金協(xié)會、中國金石協(xié)會、上海黃金交易所 管理法規(guī)：中國人民銀行黃金管理條例及其實施細則，中國黃金體制改革法規(guī)、文件。 形成風險評價報告。 操作風險管理 操作風險管理實施步驟 四個步驟 收集對操作風險進行評價所需要的各種信息。 風險分析工具的開發(fā)。 確定如何管理操作風險頭寸和采取相應的防范措施。 建立每一個業(yè)務環(huán)節(jié)的流程圖，建立操作風險各個環(huán)節(jié)的一覽表。 操作風險管理 關鍵環(huán)節(jié) 需要處理好的八個關鍵環(huán)節(jié) ： 構建有明確規(guī)測得操作風險管理方針，包括選擇合適的風險度量指標、實施指引等。包括：保持足夠的流動性資產(chǎn)，應對保證金需求；合理安排資產(chǎn)期限組合；通過多種形式增加資產(chǎn)流動性。具體的預測方法主要有算術平均法、趨勢移動平均法等。指標主要包括 :流動比率、備用資金比率等。 另外，與強行平倉密切聯(lián)系的風險狀況是穿倉和棄倉。 流動性風險管理 流動性風險衡量 這里的流動性是指投資者的現(xiàn)金流動不能滿足支付需要帶來的風險。其中波動率是指其收益率對于特定證券或者市場的偏離程度。它通常表現(xiàn)為金融工具或其組合的價值隨市場因素的變動而帶來的
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