小二乘法的基本屬性(參考版)
2025-05-19 07:23本頁(yè)面
【正文】 可用 t 分布去建立參數(shù)估計(jì)的置信區(qū)間。 (見(jiàn)圖 ) 1)?(l i m ??? ???P????? 概 率 密 度 估計(jì)值 圖 1 . 4 100?()?f80?()?f40?()?f20?()?f? ?（二） OLS估計(jì)式的統(tǒng)計(jì)性質(zhì) ● 由 OLS估計(jì)式可以看出 由可觀測(cè)的樣本值 和 唯一表示。 2. 最小方差性 概 率 密 度 圖 1 . 3 ? ?*()f ??()f ?估計(jì)值 4. 漸近性質(zhì) （大樣本性質(zhì)） ?? ???nP )?lim (思想 :當(dāng)樣本容量較小時(shí)，有時(shí)很難找到最佳無(wú)偏估計(jì)，需要考慮樣本擴(kuò)大后的性質(zhì) 一致性： 當(dāng)樣本容量 n 趨于無(wú)窮大時(shí)，如果估計(jì)式 依概率收斂于總體參數(shù)的真實(shí)值，就稱這個(gè)估計(jì)式 是 的一致估計(jì)式。 所以正態(tài)性假定是合理的 ） iu2( 0 , )iuN ?iu2?iu的分布性質(zhì) 由于 的分布性質(zhì)決定了 的分布性質(zhì)。 ●理想的估計(jì)方法應(yīng)使 與 的差即剩余 越小越好 ●因 可正可負(fù)，所以可以取 最小 即 （二）方法介紹（普通最小二乘法） （Ｏ rdinary Least Squares ） ???? ?iY?iYiY ieie2ie?22 ??m in ( ) m in ( )i i ie Y X??? ? ??
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