【正文】 ()7理財客戶經(jīng)理在與客戶溝通時需了解的信息包括事實性信息、判斷性信息和推斷性信息。()6古人類和古生物化石屬于古玩類收藏品。()6物業(yè)管理是住房保值升值的一個重要保障，沒有好物業(yè)，也就沒有好房子。()5根據(jù)我國證券交易規(guī)則規(guī)定，企業(yè)信用必須在A級以上才有資格向社會公開發(fā)行債券。()5身份證號碼與資金賬戶號碼(股東卡號)一一對應(yīng)，不允許重復開戶。()5有價證券按照上市與否可分為上市證券和非上市證券，非上市證券就是指不符合證券交易所上市條件而不能上市的證券。()4投保人只要根據(jù)自身和家庭對保障的需求來確定保險種類和保險金額。()4意外傷害保險具有損害賠償性和儲蓄性的雙重性質(zhì)。()總體而言，保險更注重的是保障，而非投資增值。()3只有符合一定條件的可保風險才可以運用保險來進行管理。()3標金是黃金市場最主要的交易品種，它的出現(xiàn)是市場成熟的表現(xiàn)。()2標準普爾500指數(shù)對美元匯率的影響最大。()2生產(chǎn)物價指數(shù)與本國匯率走向的關(guān)系并不確定，指數(shù)比預(yù)期高，可能導致匯率上升，也可能導致匯率下降。()掉期外匯買賣實際上由兩筆金額相同、方向相反、交割日相同的交易構(gòu)成的。()1優(yōu)先認股權(quán)是上市公司給予優(yōu)先股持有人在未來某個時間或者一段時間以確定的價格購買一定數(shù)量該公司股票的權(quán)利。()1稅收最小化通常是遺產(chǎn)規(guī)劃的一個重要動機，也是遺產(chǎn)規(guī)劃的惟一目標。()理財規(guī)劃是技術(shù)含量很高的行業(yè)，服務(wù)態(tài)度并不會直接影響理財服務(wù)水平。()中銀理財貴賓卡為帶有“中銀理財”標識的借記卡，與普通借記卡具有相同的服務(wù)功能。A 18% B 0 C2% D 2% 答案:B Risk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。A 6% B 7% C 8% D 9% 答案:C ，不包括()。A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券 B 資產(chǎn)支付證券 C 知識產(chǎn)權(quán)證券化 D 住房抵押貸款證券 答案:D ()。A B C D 答案:B ，不正確的是()。A B C D 答案:B ，錯誤的是()。A ①②③④⑤⑥ B ⑥⑤③②④① C ①②⑤③⑥④ D ①③⑥⑤④② 答案:D ：由主要投資者個人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。，不正確的是()。()。()。，如果市場利率下降，則流動性也會()。A 資產(chǎn)業(yè)務(wù) B 負債業(yè)務(wù) C 貸款業(yè)務(wù) D 證券業(yè)務(wù) 答案:A [解析] 資產(chǎn)風險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。A 到期不還風險 B 間接風險 C 債務(wù)重新安排風險 D 以上都是 答案:D [解析] 以上都屬于國家風險。A 《全面風險管理框架》 B 《巴塞爾新資本協(xié)議》 C 《巴塞爾資本協(xié)議》 D 以上都不是 答案:B [解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風險管理由以前的單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向全面風險管理模式。A 必須 B 不需要C 可以用也可以不用 D 以上都不對 答案:A [解析] 在對外幣的管理中，銀行必須實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A 資產(chǎn)風險管理模式 B 負債風險管理模式 C 資產(chǎn)負債風險管理模式 D 全面風險管理模式 答案:C [解析] 20世紀70年代，單一的負債風險管理模式進取有余而穩(wěn)健不足。A 8 B 7 C 6 D 3 答案:A [解析] 本題考核的是對基本事件的理解。()。，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。A 文件檔案的制訂、管理不善 B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲 C 銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價 D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 答案:D [解析] 本題考核的是對交易/定價錯誤的理解。A 董事會 B 監(jiān)事會 C 股東大會 D 高層管理者 答案:A [解析] 商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是董事會。A 風險轉(zhuǎn)移 B 風險對沖 C 風險補償 D 風險規(guī)避 答案:C [解析] 本題考核的是對風險補償?shù)睦斫?。，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于()。A 強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念 B 完善激勵約束機制 C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力 D 以上都是 答案:D [解析] 本題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。()。，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。A 損失的大小 B 損失的分布 C 未來結(jié)果的不確定性 D 收益的分布 答案:C [解析] 本題考核的是風險的定義。不正確的是()。，商業(yè)銀行的風險管理進入()。，()決定其風險承擔能力。A 按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險 B 按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C 按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D 按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類 答案:A [解析] 按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。()聲譽風險造成的損失具體表現(xiàn)為商業(yè)銀行有形資產(chǎn)的損失。，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。判斷題、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。因此，會計資本與銀行風險并無關(guān)系的斷語，顯然不妥。實際成本高于預(yù)期，間接減少實際收益。3.()方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下, 利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。()從業(yè)人員資格認證考試模擬試題(二)風險管理參考答案一、單項選擇題二、多項選擇題三、判斷題1.2.√3.4.5.6.√ 單項選擇題，下面說法錯誤的是()。()，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估()。%%%%，最高層次的因素是()。()損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。，同時也是盈利的基礎(chǔ)，風險是一個事后概念，但絕不等同于損失本身(二)多選題在以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。()交易來達到降低價格波動風險的目的。A、股票期貨 B、利率期貨第二篇：銀行業(yè)從業(yè)資格歷年風險管理真題2007年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題（一)單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。C、大多數(shù)期貨合約都在到期前以對沖方式了結(jié)。A、契稅 B、印花稅 C、抵押登記費 D、營業(yè)稅 11國內(nèi)期貨市場中不包括____B_____。1一房產(chǎn)價值80萬元，耐用年限為60年，殘值率為10%。A、常見的房地產(chǎn)投資方式有住房實物投資和住房金融投資。A、短期債券 B、商業(yè)票據(jù) C、認股權(quán)證 D、銀行短期存款10以追求資產(chǎn)的長期增值和盈利為基本目標的基金是____C_____。A、封閉式基金 B、契約式基金 C、開放式基金 D、公司型基金10封閉式投資基金和開放式投資基金是對投資基金按____B_____標準進行的分類。A、國家貨幣政策變化 B、發(fā)生經(jīng)濟危機 C、通貨膨脹D、企業(yè)經(jīng)營管理不善9長期政府債券的利率比短期政府債券利率高，這是對____B_____的補償。90、下列哪項不屬于國債投資的特征？____D_____ A、安全性高 B、免稅待遇 C、流動性強 D、收益率高 9兼有債權(quán)和股權(quán)的雙重性質(zhì)的公司債是_____B____。A、職工工資 B、優(yōu)先股票 C、普通股票 D、普通債權(quán)8下列哪種說法是正確的？____B_____ A、債券的發(fā)行條件不包括其發(fā)行票面金額。A、債券形式 B、計息方式 C、付息方式 D、利率變動方式8_____D____不能作為債券發(fā)行主體。A、日經(jīng)225股價指數(shù) B、金融時報股價指數(shù) C、道—瓊斯股價指數(shù)D、恒生指數(shù)8股票投資的收益等于____C_____。A、書面憑證 B、法律憑證 C、收入憑證 D、資本憑證7廣義的證券包括____A_____、貨幣證券和資本證券。B、在10天反悔期內(nèi)可辦理全額退保，但需支付退保手續(xù)費，過期則除支付手續(xù)費外，已繳納保費將不退回。A、車輛第三者責任的免除 B、車輛第三者責任的承保 C、車輛損失險的免除 D、車輛損失險的承保7投資連結(jié)險的特點中不包括____B_____。A、平均分攤原則 B、比例分攤原則 C、第一賠償原則 D、順序賠償原則6家庭財產(chǎn)保險的分類不包括____C_____。A、死亡或疾病 B、疾病或失業(yè) C、殘疾或死亡 D、退休或殘疾6我國航空意外險每份保單的保險金額為_____D____萬元，投保人最多可以買_________份。D、兩全保險的保險責任較全面，適應(yīng)性較廣，其年均保費要高于終身壽險。A、年金保險 B、終身壽險 C、兩全保險 D、定期壽險6以下有關(guān)兩全保險的說法錯誤的是___B______。B、如果定期壽險的被保險人在保險期滿時仍然生存，則保險合同即行終止，保險人無給付義務(wù)。治療期間，王某病情進一步惡化，終日意識模糊，狂躁不止，最終自殺身亡。其中，保險人、投保人、被保險人和受益人依次為____C_____。A、風險分散 B、風險控制 C、風險回避 D、風險轉(zhuǎn)移5投保人或被保險人對____C_____應(yīng)當具有法律上承認的經(jīng)濟利益。D、美元的堅挺往往會推動金價的上漲。A、工商銀行 B、建設(shè)銀行 C、招商銀行 D、中國銀行4以下有關(guān)黃金價格的說法中錯誤的是____D_____。A、法人制 B、會員制 C、代表制 D、公司制4上海黃金交易所的黃金交易的報價單位為____D_____。A、出口 B、進口 C、對外貸款 D、國內(nèi)旅游創(chuàng)匯4“信號效應(yīng)”_____D____。A、買入 B、賣出 C、持有 D、以上都不是3____C_____不屬于從某些行業(yè)的局部來反映經(jīng)濟景氣狀況的數(shù)據(jù)。A、遠期外匯買賣 B、擇期外匯買賣 C、掉期外匯買賣 D、外匯期權(quán)買賣3按期權(quán)的執(zhí)行價格分類，期權(quán)可分為____D_____。A、利率高的貨幣表現(xiàn)為貼水，利率低的貨幣表現(xiàn)為升水。D、在成交日后第三個營業(yè)日交割的外匯交易。2以下交易中不屬于即期交易的是____D_____。A、外匯市場是信息最為透明、最符合完全競爭市場理性規(guī)律的金融市場。2某客戶想將手中的澳元兌換成美元，此時銀行的外匯寶牌價為： 澳元/。A、在直接標價法下，外匯匯率上漲說明外幣值錢了。則該債券的持有期收益率為____C_____。B、預(yù)付年金的現(xiàn)值大于普通年金的現(xiàn)值。1以下公式中錯誤的是____D_____。A、在每期期初發(fā)生的等額支付稱為預(yù)付年金。1單利和復利的區(qū)別在于____D_____。A、隨著復利計算頻率的增加，實際利率增加，現(xiàn)金流量的現(xiàn)值增加。A、投機風險 B、純粹風險 C、偶然風險 D、意外風險標準的個人理財規(guī)劃的流程包括以下幾個步驟：I、收集客戶資料及個人理財目標II、綜合理財計劃的策略整合III、客戶關(guān)系的建立IV、分析客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況V、提出理財計劃VI、執(zhí)行和監(jiān)控理財計劃?！爸秀y理財”的品牌價值主要體現(xiàn)在____C_____。A、具有明顯私募性質(zhì)的信托產(chǎn)品通過銀行代銷的可能性逐漸縮小。（√）7計算負債收入比率時應(yīng)采用稅后收入。（√）7理財客戶經(jīng)理在與客戶溝通時需了解的信息包括事實性信息、判斷性信息和推斷性信息。（X）6古人類和古生物化石屬于古玩類收藏品。（X）6物業(yè)管理是住房保值升值的一個重要保障，沒有好物業(yè)，也就沒有好房子。（X）5根據(jù)我國證券交易規(guī)則規(guī)定，企業(yè)信用必須在A級以上才有資格向社會公開發(fā)行債券。（X）5身份證號碼與資金賬戶號碼（股東卡號）一一對應(yīng)，不允許重復開戶。（√）5有價證券按照上市與否可分為上市證券和非上市證券，非上市證券就是指不符合證券交易所上市條件而不能上市的證券。（√）4投保人只要根據(jù)自身和家庭對保障的需求來確定保險種類和保險金額。（X）4意外傷害保險具有損害賠償性和儲蓄性的雙重性質(zhì)。（X）總體而言，保險更注重的是保障，而非投資增值。（√）3只有符合一定條件的可保風險才可以運用保險來進行管理。（√）3標金是黃金市場最主要的交易品種，它的出現(xiàn)是市場成熟的表現(xiàn)。（√）2標準普爾500指數(shù)對美元匯率的影響最大。（X）2生產(chǎn)物價指數(shù)與本國匯率走向的關(guān)系并不確定，指數(shù)比預(yù)期高，可能導致匯率上升，也可能導致匯率下降。（√）掉期外匯買賣實際上由兩筆金額相同、方向相反、交割日相同的交易構(gòu)成的。（X）1優(yōu)先認股權(quán)是上市公司給予優(yōu)先股持有人在未來某個時間或者一段時間以確定的價格購買一定數(shù)量該公司股票的權(quán)利。（√）1稅收最小化通常是遺產(chǎn)規(guī)劃的一個重要動機，也是遺產(chǎn)規(guī)劃的惟一目標。（√）理財規(guī)劃是技術(shù)含量很高的行業(yè)，服務(wù)態(tài)度并不會直接影響理財服務(wù)水平。（X）中銀理財貴賓卡為帶有“中銀理財”標識的借記卡，與普通借記卡具有相同的服務(wù)功能。 ，不向單位或個人泄露 59.“信息披露”中所需要披露的信息是指【 D 】。 【 A 】。 （3150暫缺）.年息票利息與債券市場價格的比值【 A 】。 ，稱為【 D 】。 ，以下說法錯誤的是【 C 】。 (182天)面值為1000元，則該債券的投資收益率為【 C 】。 ，叫做【 B 】。收益也高 ，安全性也高 ，風險性也低 ，安全性也低【 D 】。 【 C 】。 ，產(chǎn)生超過最低收益部分則由銀行和客戶按照合同約定進行分配，這樣的理財計劃是【 C 】。 ?【 D 】。