統(tǒng)計(jì)學(xué)之時(shí)間序列分析-資料下載頁(yè)
2025-07-27 23:09本頁(yè)面
【正文】 模型診斷檢驗(yàn)：看此模型是否合適。5．再分別建立兩個(gè)模型，且重復(fù)上述步驟。ls mlpm c ma(1) ma(2) ls mlpm c ar(1) ma(1)練習(xí)二、依據(jù)上述思路，。（該組文件中的數(shù)據(jù)本身為平穩(wěn)數(shù)據(jù)）練習(xí)三、操作文件：， , ，。（該組文件中的數(shù)據(jù)均非平穩(wěn)，建模前需先作適當(dāng)變換）練習(xí)四、操作文件：，。（該組文件中的數(shù)據(jù)均含有季節(jié)性，建模前需作適當(dāng)變換）實(shí)驗(yàn)七 ARMA模型的預(yù)測(cè)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹浚海?）進(jìn)一步熟悉ARMA模型建模過(guò)程。（2）利用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)說(shuō)明： Eviews中有兩種不同的預(yù)測(cè)處理方式：Dynamic（動(dòng)態(tài)）和Static（靜態(tài)）。 熟悉對(duì)零均值平穩(wěn)序列建立ARMA模型的前三個(gè)階段：模型識(shí)別、模型參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】 平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè) 非平穩(wěn)時(shí)間序列模型的預(yù)測(cè)【實(shí)驗(yàn)步驟】平穩(wěn)時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)操作文件：（1） （2）對(duì)序列mlpm建立AR(2)模型 操作命令：ls mlpm c ar(1) ar(2) （3）進(jìn)行追溯預(yù)測(cè)： 操作：在Equation窗口，選Forecast菜單，在出現(xiàn)的對(duì)話框中，選static，將預(yù)測(cè)結(jié)果存入mlpmf1序列中，單擊OK。觀察輸出結(jié)果mlpmf1。說(shuō)明：static為一步超前預(yù)測(cè)。（4）進(jìn)行向前多步預(yù)測(cè)。操作命令：expand 1 259 smpl 251 259然后在Equation窗口，選Forecast菜單，在出現(xiàn)的對(duì)話框中，選Dynamic，并將預(yù)測(cè)結(jié)果保存在mlpmf2序列中，單擊OK。觀察輸出結(jié)果mlpmf2。說(shuō)明：Dynamic為動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)。注：，便于計(jì)算置信區(qū)間。非平穩(wěn)時(shí)間序列預(yù)測(cè)（操作文件：）操作步驟：(1)， (2)對(duì)序列dlog(gdp)建立ar(2)模型操作命令：ls dlog(gdp) ar(1) ar(2)(3)進(jìn)行追溯預(yù)測(cè)：打開(kāi)forecast對(duì)話框，選forecast of gdp，選static，預(yù)測(cè)結(jié)果保存在gdpf1中，單擊OK。(4)進(jìn)行向前多步預(yù)測(cè)操作命令：expand 1978 2005 smpl 2002 2005打開(kāi)forecast 對(duì)話框，選forecast of gdp ，選dynamic，預(yù)測(cè)結(jié)果保存在gdpf2中，單擊OK。觀察輸出結(jié)果。實(shí)驗(yàn)八 復(fù)習(xí)ARMA建模過(guò)程【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹繌?fù)習(xí)利用Eviews對(duì)時(shí)間序列建立ARMA模型的過(guò)程【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】ARMA模型建模前的準(zhǔn)備：判斷序列是否平穩(wěn)、趨勢(shì)圖等進(jìn)行判斷：均值非平穩(wěn)序列通過(guò)差分變換轉(zhuǎn)換為平穩(wěn)方差非平穩(wěn)序列通過(guò)對(duì)數(shù)變換等轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列，將序列零均值化（1） 模型識(shí)別主要通過(guò)序列的自相關(guān)函數(shù)、偏自相關(guān)函數(shù)表現(xiàn)的特征，進(jìn)行初步的模型識(shí)別（2） 模型參數(shù)估計(jì)a. 在Eviews中估計(jì)ARMA模型的方法b. 估計(jì)模型以后要能寫(xiě)出模型的形式(差分方程形式和用B算子表示的形式)（3） 模型的診斷檢驗(yàn)a. 根據(jù)模型殘差是不是白噪聲來(lái)判斷模型是否為適應(yīng)性模型b. 能根據(jù)輸出結(jié)果判斷模型是否平穩(wěn)，是否可逆c. 若有多個(gè)序列是模型的適應(yīng)性模型，會(huì)用合適的方法從這些模型中進(jìn)行選擇，如比較模型的殘差方差，AIC，SC等。（4） 模型應(yīng)用a. 掌握追溯預(yù)測(cè)的操作方法b. 外推預(yù)測(cè)的操作方法【實(shí)驗(yàn)步驟】對(duì)1952－1988年中國(guó)農(nóng)業(yè)實(shí)際國(guó)民收入指數(shù)序列建模。年份農(nóng)業(yè)年份農(nóng)業(yè)1952100197114219531972195419731955197419561975195719761958197719591978196019791961198019621981196319821964198319651984247196619851967198619681987196919881970要求：⑴對(duì)序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)和白噪聲檢驗(yàn)。（若不平穩(wěn)則進(jìn)行差分使其平穩(wěn)，若是白噪聲則無(wú)需建模）2 擬合合適的ARMA模型，并進(jìn)行各種檢驗(yàn)。（主要有模型顯著性檢驗(yàn)、參數(shù)顯著性檢驗(yàn)和殘差檢驗(yàn)）⑶預(yù)測(cè)1989－1999年值。實(shí)驗(yàn)九 時(shí)間序列非平穩(wěn)性檢驗(yàn)【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹苛私獠⒄莆张袛喾瞧椒€(wěn)性的單位根檢驗(yàn)和非參數(shù)檢驗(yàn)方法；【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】一、序列非平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)；二、序列非平穩(wěn)性的非參檢驗(yàn)三、兩種方法的比較【實(shí)驗(yàn)步驟】一、 序列非平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn) 操作文件：（1）（2）觀察序列g(shù)jhy的折線圖，發(fā)現(xiàn)圖形有曲折上升的趨勢(shì)，可以初步判斷該序列存在季節(jié)性，同時(shí)不平穩(wěn)。在進(jìn)行單位根檢驗(yàn)之前應(yīng)先進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。進(jìn)行季節(jié)調(diào)整后的圖形如圖92 圖91 圖92 （3）進(jìn)行單位根檢驗(yàn)：操作：在VIEW窗口，選unit root test菜單，在出現(xiàn)的對(duì)話框中，按照?qǐng)D示操作，選擇ADF，增廣的單位根檢驗(yàn)。 圖93（4）判斷。由于單位根檢驗(yàn)是單側(cè)檢驗(yàn)，如果統(tǒng)計(jì)量的值在臨界值右側(cè)，則表示接受原假設(shè)，存在一個(gè)單位根，序列非平穩(wěn)。反之序列平穩(wěn)。由下圖結(jié)果可以判斷，該序列存在一個(gè)單位根。 圖94 二、 序列非平穩(wěn)性的非參檢驗(yàn)操作文件： （1）（2）觀察序列g(shù)jhy的折線圖，發(fā)現(xiàn)圖形有曲折上升的趨勢(shì)，可以初步判斷該序列存在季節(jié)性，同時(shí)不平穩(wěn)。在進(jìn)行單位根檢驗(yàn)之前應(yīng)先進(jìn)行季節(jié)調(diào)整。進(jìn)行季節(jié)調(diào)整后的圖形如圖92。 （3）進(jìn)行單位根檢驗(yàn)：操作：在VIEW窗口，選unit root test菜單，在出現(xiàn)的對(duì)話框中，按照?qǐng)D示操作，選擇PP，菲力普 配榮 檢驗(yàn)。 圖95（4）判斷。結(jié)果如下：PP檢驗(yàn)是非參數(shù)檢驗(yàn)，判斷依據(jù)也是根據(jù)統(tǒng)計(jì)量值和臨界值做比較，根據(jù)比較結(jié)果，如果統(tǒng)計(jì)量的值在臨界值右側(cè)，則表示接受原假設(shè)，存在一個(gè)單位根，序列非平穩(wěn)。反之序列平穩(wěn)。從圖96可以看出，采用非參數(shù)檢驗(yàn)，得到的結(jié)果和ADF檢驗(yàn)結(jié)果恰好相反，該結(jié)果是不存在單位根，那么數(shù)據(jù)的生成過(guò)程就可能是由時(shí)間趨勢(shì)項(xiàng)產(chǎn)生的。 圖96三、 兩種方法結(jié)果的比較這個(gè)題目練習(xí)了單位根的參數(shù)和非參數(shù)檢驗(yàn)兩種方法，從這兩種方法可以看出，采用不同的方法最后導(dǎo)致的結(jié)果可能是不相同的。但在多數(shù)情況下，兩種檢驗(yàn)方法的結(jié)果還是較為一致的。
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