商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性(留存版)
【正文】 ?（ 3）、平衡流動性管理策略 ? 商業(yè)銀行流動性的頭寸匡算 ?商業(yè)銀行流動性管理的實質(zhì)就是頭寸的匡算與調(diào)度 ? 1）、商業(yè)銀行頭寸及其構(gòu)成 ?頭寸 ——商業(yè)銀行手頭擁有、可直接、自主運(yùn)用的資金 ?商業(yè)銀行的頭寸按照其包含的層次或構(gòu)成因素可劃分為基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸、可貸頭寸 ?基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金和在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和，基礎(chǔ)頭寸 =庫存現(xiàn)金余額 +在商業(yè)銀行的一般性存款余額 ?可用頭寸是指商業(yè)銀行扣除法定準(zhǔn)備金以后可以運(yùn)用的資金。15 (穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 ) ?銀行總流動性需求 =負(fù)債的流動性需求 +貸款的流動性需求 =負(fù)債的流動性需求 +1可用頭寸 =基礎(chǔ)頭寸 +（ ）應(yīng)清入清出匯差資金 +（ ）到期同業(yè)往來 +（ ）繳存存款調(diào)增調(diào)減額 +（ ）應(yīng)調(diào)增調(diào)減二級準(zhǔn)備金金額 ?可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金。30 (脆弱性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 )+ 0可貸頭寸主要來自于商業(yè)銀行在中央銀行的一般性存款和庫存現(xiàn)金，但不能等同于超額準(zhǔn)備金。95 (游動性貨幣負(fù)債 法定準(zhǔn)備金 )+ 0 ?可貸頭寸 =+（ ）在中央銀行一般性存款超、欠限額部分 +（ ）庫存現(xiàn)金超、欠限額部分 +（ ）上級行應(yīng)調(diào)入、調(diào)出資金額 +（ ）到期同業(yè)往來+（ ）繳存存款調(diào)增、調(diào)減部分 ?商業(yè)銀行頭寸的預(yù)測其實就是對流動性需求量的預(yù)測，銀行資金來源與運(yùn)用的變動，能夠引起銀行頭寸的變動 ?頭寸增加的渠道主要有：貸款本息收回；債券到期或變現(xiàn)；存款存入；發(fā)行股票；其他負(fù)債增加。 ?當(dāng)流動性供給超過流動性需求時存在流動性盈余，銀行有正的流動性缺
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