【正文】 信用風險 個人理財業(yè)務 （用負債理論解釋） 在我過迅速發(fā)展和資產(chǎn)負債管理理論 四：案例分析 問答 : 20分 （不會輕易拿分 綜合） 以定性為主 一道問題 例如：個人理財業(yè)務 用負債角度分析 結(jié)合負債和管理負債的綜合理論一起答。（根據(jù)檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查可分為全面檢查與專項檢查） 3 非現(xiàn)場檢查：是指監(jiān)管當局要求銀行定期或不定期報送相關(guān)的財務報表等資料，通過收集、分析銀行的各宗數(shù)據(jù)來考察、評價銀行的經(jīng)營情況。 ） 利率風險的成因分析： 利率水平的預測和控制具有很大的不穩(wěn)定性； 利率計算具有不穩(wěn)定性； 金融機構(gòu)的資產(chǎn)負債具有期限結(jié)構(gòu)的不對稱性； 為保持流動性而導致利率風險； 以防范信用風險為目標的利率定價機制存在的缺陷； 金融機構(gòu)的非利息收入業(yè)務對利率變化越來越敏感。也就是說，當利率下降時，債券價格將以加速度上升；當利率上升時，債券價格將減速度下降，這樣無論在利率上升還是下降的環(huán)境中，投資者都有好處。 資產(chǎn)的凸度大于負債的凸度 FRA 相關(guān)概念 交易日：遠期利率協(xié)議成交的日期； 起算日：一般與交易日相隔兩天； 確定日：參考利率確定的日期（結(jié)算日前兩天）； 結(jié)算日：名義貸款開始的日期； 到期日：名義貸款到期的日期； 合同期：結(jié)算日至到期日之間的時間長度（天數(shù)） 合同利率：遠期利率協(xié)議商定的固定利率，是在交易日確定的自結(jié)算日至到期日的遠期利率； 參考利率：在確定日的市場利率； 結(jié)算金：在結(jié)算日，根據(jù)合同利率和參考利率之間的差額確定的利息差額。 (三 )積極式地應用：管理風險。 (2)負債管理理論導致銀行不太注意補充自有資本，使自有資本占商業(yè)銀行資金來源比重下降，經(jīng)營風險增大。 現(xiàn)代信用風險管理手段： 交易所和清算所； 信用衍生產(chǎn)品：（ 1）利用期權(quán)對沖信用風險，（ 2）利用互換對沖信用風險，（ 3）利用元氣合約對沖信用風險； 信用證券化。 金融風險管理按主題不同分為內(nèi)部和外部管理；按對象不同分為微觀和宏觀金融風險管理。 信用風險只能最大限度的緩解，無法根本消除。an. Lou held a joint interview with 27 media, including China Daily, the first in a series of interviews entitled Chinese Media Along the Silk Road. The interviews will be in Shaanxi and Gansu provinces and the Xinjiang Uygur autonomous region, as well as Kazakhstan, Uzbekistan and Turkey. The media group held the first interview on Wednesday morning in Xi39。 銀行內(nèi)部實行流動性管理來規(guī)避風險，外部通過流動性監(jiān)管防范風險。 5w 指借款人、借款用途、還款期限、擔保物、如何還款； 5P 是指個人因素、目的因素、償還因素、保障因素、前景因素 判斷： 弱有效市場：技術(shù)分析無效；半強有效：基本分析無效；強有效：黑箱操作無效。備付金比例指標 。這就沒有必要在資產(chǎn)方保持大量高流動性資產(chǎn)，而應將它們投入高盈利的貸款和投資中，在必要時甚至可以通過借款來支持貸款規(guī)模的擴大。它被用來向高層管理報告金融機構(gòu)的市場交易與投資的業(yè)務風險。 3 資產(chǎn)規(guī)模 A。當 其他所有因素保持不變 時，有息債券的到期收益率越低，其持續(xù)期越長。持續(xù)期 。 金融風險管理的發(fā)展趨勢 ： 金融風險管理的戰(zhàn)略化與制度化； 金融風險管理的全面化與產(chǎn)品化； 金融風險管理的模型化和信息化； 金融風險管理的理論化與全球化。此外，還有市場退出。 一級資本比率 =核心資本 /風險資產(chǎn)總額≥ 4% 二級資本比率 =附屬資本 /風險資產(chǎn)總額 核心資本 /總資本≥ 50% 資本對風險資產(chǎn)比率 =(核心資本 +附屬資本 )/風險資產(chǎn) 總額 =一級資本比率 +二級資本比率≥ 8% 長期次級債券的金融 /一級資本≤ 50% 附屬資本內(nèi)普通貸款準備金 /風險資產(chǎn)≤ % 表外風險資產(chǎn) =∑表外資產(chǎn)信用轉(zhuǎn)換系數(shù)表內(nèi)相對應資產(chǎn)的風險權(quán)重 巴塞爾 意義 ： 監(jiān)管重點從銀行的外部轉(zhuǎn)向 了銀行的內(nèi)部，緊緊抓住資本標準和資本風險兩個主要矛盾；監(jiān)管中心從母國與東道國監(jiān)管的責權(quán)分配轉(zhuǎn)移到對銀行資本充足性的監(jiān)控上，明確定義了資本的內(nèi)涵與外延，實時動態(tài)的資本金管理，建立資產(chǎn)與負債變動而靈活調(diào)整的管理機制；建立起資本金的管理制度更科學地從資本與風險兩方面著手資本充足率；注重管理的全面性 。 確定利率期限結(jié)構(gòu) 的方法： 息票剝離法 :適用于債券市場比較發(fā)達、債券 種類比較齊全的國家。 2：到期收益率和持續(xù)期相同的兩種債券，凸性越大，對投資者越有利。利率下限期權(quán)及其組合利率上下限期權(quán) . 利率上限的需求者 利率上限的購買者主要是具有固定利率債權(quán)的債權(quán)人和具有浮動利率債務的債務人 利率下限的需求者 利率下限的購買者多為浮動利率債務的債權(quán)人和固定利率債務的債務人。 各種非銀行金融機構(gòu)興起，壓縮傳統(tǒng)商業(yè)銀行的生存空間，因此銀行不得不采取新的方式籌集資金和管理業(yè)務。如果市場上資金普遍緊張，無論銀行怎樣努力也難于借到款，那么用負債管理來提供流動性就無法保證，這樣就會提高銀行流動性的風險。 （ 2）央行貨幣政策。 持續(xù)期不等于債券的到期期限，而是債券的平均到期期限。s 72hour visafree policy has attracted wide attention from both Chinese and foreign experts and businessmen since it took effect on Sept 1 last year. The program permits citizens from 51 countries and regions including the United States, Australia, Canada and Japan who have valid visas and flight tickets to a third country to spend three days in the city. The capital of Sichuan province is the first city i n the western region of China to offer foreign tourists a threeday visa and the fourth nationwide to adopt the policy following Shanghai, Beijing and Guangzhou. Li Zhiyong, deputy dean of the tourism institute at Sichuan University, said the move contributes to a large increase in the number of overseas tourists and raises the city39。s largest breeding and research center.