【正文】 工作日 可交割債券 在最后交割日剩余期限 47年（不含 7年）的固定利息國債 交割結(jié)算價 最后交易日全天成交量加權(quán)平均價 合約代碼 TF 報價方式： 價格報價法，即報價按 100元面值的國債期貨價格報價。請問賣方交付100 000美元的該國國債，其收入多少？ 經(jīng)查表，該國債在 2021年 12月交割，其轉(zhuǎn)換因子為 ，該國債上一次付息日為 2021年 8月 15日， 8月 15日至交割日 12月 15日相隔 4個月，含有 4個月的應(yīng)計利息，因而，賣方交付 100 000美元的國債應(yīng)收總金額為： =交割價格 轉(zhuǎn)換因子 1000美元＋應(yīng)計利息 =120 1 000＋ 100 000 4% 4/12 =107 ＄ 2： Eurex德國中期國債（ EuroBOBL）期貨合約（摘要） 三：國內(nèi)的國債期貨 我國的國債期貨交易試點開始于 1992年，結(jié)束于 1995年5月，歷時兩年半。 （合約價值 交割結(jié)算價） /合約價值 100%=貼現(xiàn)率 交割結(jié)算價 =合約價值 （ 1貼現(xiàn)率） 例如：最高貼現(xiàn)率： % 交割結(jié)算價 :1 000 000 [%/(12/3)]=993750＄ 中長期國債期貨合約： 1： CBOT5年期美國中期國債期貨合約（摘要） 報價方式： 價格報價法，即報價按 100美元面值的