【正文】 內(nèi)部指標(biāo)與外部指標(biāo)相結(jié)合、以內(nèi)部指標(biāo)為主的原則 252。 全過程 風(fēng)險預(yù)警既是風(fēng)險管理的一個獨立業(yè)務(wù)專題，也是授信后風(fēng)險管理的核心工具之一；風(fēng)險預(yù)警的管理控制要求還應(yīng)該貫穿于授信申請、審批、執(zhí)行、保全等授信全過程 預(yù)警管理趨勢 電子化 風(fēng)險預(yù)警的識別不只停留在人工判斷識別的基礎(chǔ)上，應(yīng)借助系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，通過設(shè)定相應(yīng)指標(biāo)自動獲得，預(yù)警從識別、排查、跟蹤、認(rèn)定到解除的過程也應(yīng)體現(xiàn)無紙化線上流程，以積累預(yù)警數(shù)據(jù)信息。出現(xiàn)可能影響貸款安全情形的，應(yīng)當(dāng)及時采取相應(yīng)措施。 分支行風(fēng)險預(yù)警崗 /預(yù)警專員 ? 牽頭組織、安排轄內(nèi)信用風(fēng)險預(yù)警工作； ? 啟動轄內(nèi)風(fēng)險信號排查，制訂預(yù)警行動方案，批準(zhǔn)轄內(nèi)預(yù)警客戶名單，并負責(zé)分行預(yù)警客戶名單管理； ? 組織執(zhí)行預(yù)警行動方案，對客戶進行持續(xù)監(jiān)控，并定期報告監(jiān)控結(jié)果。 預(yù)警信號體系 —— 信號標(biāo)準(zhǔn)化 ? 信號標(biāo)準(zhǔn)化 預(yù) 警 信 號 體 系風(fēng) 險 因 素 1 風(fēng) 險 因 素 2 … …風(fēng) 險 因 素 反 應(yīng) 了 預(yù) 警針 對 的 風(fēng) 險 點 ， 是 信號 歸 類 的 標(biāo) 準(zhǔn)指 標(biāo) 1 指 標(biāo) 2 指 標(biāo) n指 標(biāo) 是 具 體 反 應(yīng) 風(fēng) 險 因素 的 表 現(xiàn) 形 式 ， 是 將 風(fēng)險 因 素 具 體 化 的 過 程觸 發(fā) 值參 數(shù) 是 反 應(yīng) 指 標(biāo) 的 狀 態(tài) ，不 同 的 參 數(shù) 值 反 應(yīng) 了 指 標(biāo)所 處 不 同 狀 態(tài)預(yù) 警 信 號 = 預(yù) 警 主 體 + 風(fēng) 險 因 素 + 風(fēng) 險 指 標(biāo) + 指 標(biāo) 觸 發(fā) 值信號標(biāo)準(zhǔn)化是建立基于規(guī)則集信號處理機制的基礎(chǔ) 預(yù)警信號體系 —— 建立步驟 q 信號體系建立 q 信號體系建立原則 252。 指標(biāo)名稱 觸發(fā)值 風(fēng)險控制內(nèi)容 銷售收入增長率 20% 緊急預(yù)警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生了嚴(yán)重問題 ， 風(fēng)險很大 0 一般預(yù)警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況有待考察 ， 可能會出現(xiàn)潛在的風(fēng)險 10% 無預(yù)警 ， 指企業(yè)經(jīng)營狀況良好 ， 暫時沒有大的風(fēng)險 敏感指標(biāo) 1 5% 當(dāng)觸發(fā)值為 5%時 ， 有 20%的正常客戶在該指標(biāo)下發(fā)生預(yù)警 8% 當(dāng)觸發(fā)值調(diào)整為 8%時 ， 僅 5%的正常客戶在該指標(biāo)下發(fā)生預(yù)警 ， 因此觸發(fā)值的微小變動帶來了正常客戶分布的巨大變動即為敏感指標(biāo) 預(yù)警信號體系 —— 信號配置 ? 基于規(guī)則集的信號配置 ? 一條業(yè)務(wù)規(guī)則由以下幾部分構(gòu)成： ?參數(shù)：規(guī)則進行內(nèi)部運算所需的一些數(shù)值（例如運算中所需的系數(shù)、權(quán)重等），可以是賦予的常數(shù)值，也可以是變量，用來控制隨其變化而變化的其他的量 ?對象：規(guī)則配置過程中使用的變量，針對對象變量 ?規(guī)則本身：處理邏輯的描述 ? 一個預(yù)警信號即為 一條業(yè)務(wù)處理規(guī)則 ，標(biāo)準(zhǔn)化后的預(yù)警信號體系能通過規(guī)則集來實現(xiàn) 可配置化、自動化 的預(yù)警處理 預(yù)警信號體系 —— 信號配置 風(fēng) 險 因 素指 標(biāo)觸 發(fā) 值規(guī)則對象 規(guī)則參數(shù) 規(guī)則邏輯 預(yù)警規(guī)則 示例： 客戶主營銷售收入比上年降幅超過 25%紅色預(yù)警 252。 預(yù)警管理的動態(tài)特征 重復(fù)信號 無效信號 信號池 預(yù)警排查 預(yù)警跟蹤 預(yù)警解除 有效信號 預(yù)警后續(xù)處理 ? 我們不是為了預(yù)警而預(yù)警，預(yù)警是作為貸后管理的重要工具之一，目的是提前發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，并采取及時合適的措施防范風(fēng)險 ? 凍結(jié)客戶授信額度 ? 提前收回貸款 ? 凍結(jié)借款人在我行處開立的存款帳戶 ? 對客戶建立特殊戶狀態(tài) ? 根據(jù)合同或擔(dān)保書，向擔(dān)保人追索，要求其償還借款人到期應(yīng)付的本息和費用 ? 處置貸款抵質(zhì)押品 ? 要求借款人增加抵押品提高保證，如更換擔(dān)保人，提供更多的擔(dān)保品等 ? 提前對貸款風(fēng)險分類進行重新評估，以決定是否降低其分類 ? 變更授信條件 ? 資產(chǎn)保全人員介入（對于嚴(yán)重預(yù)警信號采取的措施） ? 加強監(jiān)控力度 基于規(guī)則集的零售預(yù)警處理模式 原始客戶數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 個體反欺詐檢查 集團詐騙檢查 黑名單檢查 …… 欺詐數(shù)據(jù)庫 債項風(fēng)險檢查 資金用途檢查 合作方檢查 合作項目檢查 …… 過濾后客戶數(shù)據(jù) 觸發(fā)預(yù)警信號 直接通過規(guī)則觸發(fā)預(yù)警后續(xù)處理 ……. 規(guī)則集 規(guī)則集 決策樹 決策樹 ?風(fēng)險預(yù)警管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu) 目錄 2 預(yù)警認(rèn)定 風(fēng)險管理對象 押品 …….. 單一客戶 大中型客戶