外匯衍生產(chǎn)品市場(專業(yè)版)
【正文】 $163。 ? trades may occur at $.00005 ($), $.00015 ($), $.00025 ($), $.00035 ($) and $.00045 ($), which are less than five ticks of premium. 中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院國際金融精品課程 18 CME$INDEX futures ? The CME$INDEX futures contract is a geometric index of seven currencies developed by CME Group. ? Currency Component Weights for 2022 ? European Union/Euro () ? Japan/Yen () ? United Kingdom/Pound () ? Switzerland/Franc () ? Australia/Dollar () ? Canada/Dollar () ? Sweden/Krona () 中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院國際金融精品課程 19 RMB/USD Futures ? Contract Size 1,000,000 Chinese renminbi ? Contract Month Listings ? Thirteen consecutive calendar months plus two deferred March quarterly ? cycle contract months ? Settlement Cashsettled ? Position Accountability/Position Limits: ? Position Accountability Trigger Levels: 6,000 contracts。 $163。1=$，支付 中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院國際金融精品課程 13 利用外匯遠(yuǎn)期套利 如果某投資者持有 1000萬日元，日元年利率 4％，美元年利率 10％；即期匯率 USD1=JPY 100 若 3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率有兩種狀況： （ 1） USD1= （ 2） USD1= 在日本投資的本利和 （以日元計(jì)價(jià)，萬元） 在美國投資的本利和 （以日元計(jì)價(jià)，萬元） 套利盈利 （以日元計(jì)價(jià)，萬元） 1000 （ 1＋ 4％ 3/12） =1010 1000/100 98 （ 1＋ 10％ 3/12） =1005 1000/100 （ 1＋ 10％ 3/12） =1040 10051010=5 10401010=30 兩種遠(yuǎn)期匯率下的掉期套利收益比較 中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院國際金融精品課程 14 外匯期貨 ? 指在有組織的交易場所內(nèi)，以公開叫價(jià)方式確定匯率，交易標(biāo)準(zhǔn)交割日期、標(biāo)準(zhǔn)交割數(shù)量的外匯 ? 1972年芝加哥商品交易所（ CME）開辟國際貨幣市場 (IMM)，完成首筆外匯期貨交易 中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院國際金融精品課程 15 CMEGROUP ? 43種 FX期貨 ? 37種 FX期權(quán)， 2022年日均交易額達(dá)到 $48億，合約 3萬個(gè) ? 美式期權(quán)： AUD/USD, CAD/USD, CHF/USD, CME$INDEX,CZK/USD, CZK/EUR, EUR/USD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY,GBP/USD, HUF/USD, HUF/EUR, ILS/USD, JPY/USD, NZD/USD,PLN/USD, PLN/EUR, RUB/USD ? 歐式期權(quán) : AUD/USD,CAD/USD, CHF/U
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