【摘要】期權(quán)套利策略介紹經(jīng)管委客服部史金祥2主要內(nèi)容期權(quán)基本交易策略2期權(quán)基礎(chǔ)知識31期權(quán)套利策略3
2025-01-09 17:30
【摘要】第四章套利定價理論與市場的有效性?最早由美國學(xué)者斯蒂芬·羅斯于1976年提出，這一理論的結(jié)論與CAPM模型一樣，也表明證券的風(fēng)險與收益之間存在著線性關(guān)系，證券的風(fēng)險越大，其收益則越高。但是，套利定價理論的假定與推導(dǎo)過程與CAPM模型很不同，羅斯并沒有假定投資者都是厭惡風(fēng)險的，也沒有假定投資者是根據(jù)均值-方差的原則行事的。他認(rèn)為，期望收
2025-01-18 21:49
【摘要】套利定價模型ArbitragePricingTheory?本章主要問題和學(xué)習(xí)重點?了解和掌握金融市場均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險的關(guān)系??第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型
2025-01-12 08:04
【摘要】1第五講套利理論套利機(jī)會.有限狀態(tài)模型.風(fēng)險中性定價.2A類套利具體指某投資可以帶來正的即時回報，而不帶來任何未來支付（無論正支付或負(fù)支付）。若市場不存在A類套利，則市場上交易的資產(chǎn)是線性定價的。第i個資產(chǎn)Si的價格為，則投資組合θ=(θ1,…,θ
2025-07-31 09:40
【摘要】AAA基金基金合同合同編號：AAA基金基金合同基金管理人：AAA有限公司基金托管人：國泰君安證券股份有限公司62編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第66頁共68頁重要提示基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金
2025-01-01 05:22
【摘要】套期保值介紹一、什么是套期保值期貨市場基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是提供價格風(fēng)險的管理機(jī)制。為了避免價格風(fēng)險，最常用的手段便是套期保值。所謂套期保值就是對現(xiàn)貨保值，是指交易者為了配合現(xiàn)貨市場的交易，而在期貨市場上設(shè)立與現(xiàn)貨市場方向相反的交易部位(或頭寸)，以便達(dá)到轉(zhuǎn)移、規(guī)避價格風(fēng)險的交易行為。具體地說，就是在期貨市場上買進(jìn)(或賣出)與其將在現(xiàn)貨市場買進(jìn)(或賣出)的現(xiàn)貨商品數(shù)量相同的
2025-05-27 22:37
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