套利與財(cái)務(wù)決策-資料下載頁

【摘要】第3章套利與財(cái)務(wù)決策Copyright?2023PearsonAddison-Wesley.Allrightsreserved.3-2本章結(jié)構(gòu)成本和收益的估值利率與貨幣時(shí)間價(jià)值現(xiàn)值與凈現(xiàn)值決策法則套利與一價(jià)定律無套利與證券價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格存在交易費(fèi)用時(shí)的套利C

2025-02-15 12:06

盒式高頻程序化套利策略-資料下載頁

【摘要】西部證券股份有限公司關(guān)鍵圖表：圖：盒式無風(fēng)險(xiǎn)套利收益情況示意圖圖：盒式無風(fēng)險(xiǎn)套利收益情況示意圖研究員：宋振平電話：021-68867072songzhenping@研究員：楊簫陽電話：021-68867097yangxiaoyang@基于盒式無風(fēng)險(xiǎn)套利的程序化交易策略報(bào)

2025-06-16 15:09

分享滬銅期現(xiàn)套利指引-資料下載頁

【摘要】2011精品滬銅期現(xiàn)套利指引一、套利計(jì)算倉儲(chǔ)費(fèi)：出入庫費(fèi)：各24元/噸交割手續(xù)費(fèi)：6元/噸交易手續(xù)費(fèi)：總貨值的萬分之四增值稅：17%*（期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格）/(1+17%)資金成本：%計(jì)算，%÷12個(gè)月=%交易保證金按照15%計(jì)算如買入近月拋出遠(yuǎn)月，每噸套利成本公式為：倉儲(chǔ)費(fèi)+雙邊交割手續(xù)費(fèi)+雙邊交易手續(xù)費(fèi)+增值稅+現(xiàn)貨及期貨持有資

2025-08-05 19:07

期權(quán)套利策略介紹-資料下載頁

【摘要】期權(quán)套利策略介紹經(jīng)管委客服部史金祥2主要內(nèi)容期權(quán)基本交易策略2期權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)31期權(quán)套利策略3

2025-01-09 17:30

[精選]套利定價(jià)理-資料下載頁

【摘要】第四章套利定價(jià)理論與市場(chǎng)的有效性?最早由美國(guó)學(xué)者斯蒂芬·羅斯于1976年提出，這一理論的結(jié)論與CAPM模型一樣，也表明證券的風(fēng)險(xiǎn)與收益之間存在著線性關(guān)系，證券的風(fēng)險(xiǎn)越大，其收益則越高。但是，套利定價(jià)理論的假定與推導(dǎo)過程與CAPM模型很不同，羅斯并沒有假定投資者都是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的，也沒有假定投資者是根據(jù)均值-方差的原則行事的。他認(rèn)為，期望收

2025-01-18 21:49

[精選]套利定價(jià)理論-資料下載頁

【摘要】套利定價(jià)模型ArbitragePricingTheory?本章主要問題和學(xué)習(xí)重點(diǎn)?了解和掌握金融市場(chǎng)均衡的特殊機(jī)制－－無風(fēng)險(xiǎn)套利均衡機(jī)制?掌握無套利均衡下的證券收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系??第一節(jié)套利定價(jià)理論的假設(shè)和邏輯起點(diǎn)?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價(jià)理論的模型

2025-01-12 08:04

數(shù)量金融套利理論-資料下載頁

【摘要】1第五講套利理論套利機(jī)會(huì).有限狀態(tài)模型.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià).2A類套利具體指某投資可以帶來正的即時(shí)回報(bào)，而不帶來任何未來支付（無論正支付或負(fù)支付）。若市場(chǎng)不存在A類套利，則市場(chǎng)上交易的資產(chǎn)是線性定價(jià)的。第i個(gè)資產(chǎn)Si的價(jià)格為，則投資組合θ=(θ1,…,θ

2025-07-31 09:40

【清潔版】8-aaa私募基金合同(無分級(jí)開放式)v21-資料下載頁

【摘要】AAA基金基金合同合同編號(hào)：AAA基金基金合同基金管理人：AAA有限公司基金托管人：國(guó)泰君安證券股份有限公司62編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第66頁共68頁重要提示基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金

2025-01-01 05:22

套期保值、套利與價(jià)差交易-資料下載頁

【摘要】套期保值介紹一、什么是套期保值期貨市場(chǎng)基本的經(jīng)濟(jì)功能之一就是提供價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制。為了避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，最常用的手段便是套期保值。所謂套期保值就是對(duì)現(xiàn)貨保值，是指交易者為了配合現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易，而在期貨市場(chǎng)上設(shè)立與現(xiàn)貨市場(chǎng)方向相反的交易部位(或頭寸)，以便達(dá)到轉(zhuǎn)移、規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易行為。具體地說，就是在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)(或賣出)與其將在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)(或賣出)的現(xiàn)貨商品數(shù)量相同的

2025-05-27 22:37

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