【摘要】第3章套利與財務(wù)決策Copyright?2023PearsonAddison-Wesley.Allrightsreserved.3-2本章結(jié)構(gòu)成本和收益的估值利率與貨幣時間價值現(xiàn)值與凈現(xiàn)值決策法則套利與一價定律無套利與證券價格風險的價格存在交易費用時的套利C
2025-02-15 12:06
【摘要】西部證券股份有限公司關(guān)鍵圖表：圖：盒式無風險套利收益情況示意圖圖：盒式無風險套利收益情況示意圖研究員：宋振平電話：021-68867072songzhenping@研究員：楊簫陽電話：021-68867097yangxiaoyang@基于盒式無風險套利的程序化交易策略報
2025-06-16 15:09
【摘要】2011精品滬銅期現(xiàn)套利指引一、套利計算倉儲費：出入庫費：各24元/噸交割手續(xù)費：6元/噸交易手續(xù)費：總貨值的萬分之四增值稅：17%*（期貨價格-現(xiàn)貨價格）/(1+17%)資金成本：%計算，%÷12個月=%交易保證金按照15%計算如買入近月拋出遠月，每噸套利成本公式為：倉儲費+雙邊交割手續(xù)費+雙邊交易手續(xù)費+增值稅+現(xiàn)貨及期貨持有資
2025-08-05 19:07
【摘要】期權(quán)套利策略介紹經(jīng)管委客服部史金祥2主要內(nèi)容期權(quán)基本交易策略2期權(quán)基礎(chǔ)知識31期權(quán)套利策略3
2025-01-09 17:30
【摘要】第四章套利定價理論與市場的有效性?最早由美國學者斯蒂芬·羅斯于1976年提出，這一理論的結(jié)論與CAPM模型一樣，也表明證券的風險與收益之間存在著線性關(guān)系，證券的風險越大，其收益則越高。但是，套利定價理論的假定與推導過程與CAPM模型很不同，羅斯并沒有假定投資者都是厭惡風險的，也沒有假定投資者是根據(jù)均值-方差的原則行事的。他認為，期望收
2025-01-18 21:49
【摘要】套利定價模型ArbitragePricingTheory?本章主要問題和學習重點?了解和掌握金融市場均衡的特殊機制－－無風險套利均衡機制?掌握無套利均衡下的證券收益與風險的關(guān)系??第一節(jié)套利定價理論的假設(shè)和邏輯起點?第二節(jié)套利及套利的發(fā)生?第三節(jié)套利定價理論的模型
2025-01-12 08:04
【摘要】1第五講套利理論套利機會.有限狀態(tài)模型.風險中性定價.2A類套利具體指某投資可以帶來正的即時回報，而不帶來任何未來支付（無論正支付或負支付）。若市場不存在A類套利，則市場上交易的資產(chǎn)是線性定價的。第i個資產(chǎn)Si的價格為，則投資組合θ=(θ1,…,θ
2025-07-31 09:40
【摘要】AAA基金基金合同合同編號：AAA基金基金合同基金管理人：AAA有限公司基金托管人：國泰君安證券股份有限公司62編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第66頁共68頁重要提示基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
2025-01-01 05:22
【摘要】套期保值介紹一、什么是套期保值期貨市場基本的經(jīng)濟功能之一就是提供價格風險的管理機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。所謂套期保值就是對現(xiàn)貨保值，是指交易者為了配合現(xiàn)貨市場的交易，而在期貨市場上設(shè)立與現(xiàn)貨市場方向相反的交易部位(或頭寸)，以便達到轉(zhuǎn)移、規(guī)避價格風險的交易行為。具體地說，就是在期貨市場上買進(或賣出)與其將在現(xiàn)貨市場買進(或賣出)的現(xiàn)貨商品數(shù)量相同的
2025-05-27 22:37
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