【摘要】CVaR在金融風(fēng)險度量中的應(yīng)用摘要金融風(fēng)險按照不同的標(biāo)準(zhǔn)劃分有不同的風(fēng)險,如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。本文將就其中的市場風(fēng)險進行研究。作為證券行業(yè)主要風(fēng)險的市場風(fēng)險,在我國的經(jīng)濟體制轉(zhuǎn)型時期表現(xiàn)得更加突出。目前,我國對于風(fēng)險度量方法的研究和探索尚不完善,應(yīng)用也尚不成熟。對于市場風(fēng)險,本課題通過引入VaR的修正模型CVaR,將此法運用于度量市場風(fēng)險,建立具體的
2025-06-28 10:08
【摘要】極值理論在風(fēng)險價值度量中的應(yīng)用1、引言自20世紀(jì)70年代以來,金融市場的波動日益加劇,一些金融危機事件頻繁發(fā)生,如1987年的“黑色周末”和亞洲金融危機,這使金融監(jiān)管機構(gòu)和廣大的投資者對金融資產(chǎn)價值的暴跌變得尤為敏感。金融資產(chǎn)收益率的尖峰、厚尾現(xiàn)象也使傳統(tǒng)的正態(tài)分布假定受到嚴(yán)重的質(zhì)疑,因此如何有效地刻畫金融資產(chǎn)收益率的尾部特征,給出其漸進分布形式,及各種風(fēng)險度量模型的準(zhǔn)確估計方法和置信區(qū)
2025-06-23 16:07
【摘要】第7章Excel在投資風(fēng)險分析中的應(yīng)用盈虧平衡分析敏感性分析概率分析蒙特卡羅模擬風(fēng)險型投資項目組合決策盈虧平衡分析?靜態(tài)盈虧平衡分析?動態(tài)盈虧平衡分析?投資項目盈虧平衡分析模型靜態(tài)盈虧平衡分析?單一產(chǎn)品在第t年的盈虧平衡點銷售量)()()/
2025-02-07 16:41
【摘要】第一篇:管理會計在企業(yè)管理中的應(yīng)用 管理會計在企業(yè)管理中的應(yīng)用 關(guān)鍵詞:管理會計、企業(yè)管理、應(yīng)用 摘要:隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,管理會計在企業(yè)管理中的應(yīng)用越來越重要,但是管理會計在我國的發(fā)展還處于較...
2024-11-16 23:06
【摘要】?標(biāo)題名稱:28pt黑體,深藍(lán)色?文本內(nèi)容:最大28pt黑體,黑色2022年2月基于風(fēng)險評估的信息安全等級保護最佳實踐?標(biāo)題名稱:28pt黑體,深藍(lán)色?文本內(nèi)容:最大28pt黑體,黑色風(fēng)險評估目錄實踐心得產(chǎn)品介紹?標(biāo)題名稱:2
2025-01-18 20:55
【摘要】6企業(yè)生產(chǎn)管理咨詢生產(chǎn)管理及其基本指導(dǎo)思想一、生產(chǎn)管理的概念與內(nèi)容二、生產(chǎn)管理在企業(yè)管理中的地位和作用三、現(xiàn)代生產(chǎn)管理的特點四、生產(chǎn)管理的基本指導(dǎo)原則生產(chǎn)管理及其基本指導(dǎo)思想準(zhǔn)時制生產(chǎn)的含義:準(zhǔn)時制的核心是及時,在一個物流系統(tǒng)中,原材料準(zhǔn)確(適量)無誤(及時)地提供給加工單元(或加
2025-02-09 11:35
【摘要】流程管理在臨床護理實踐中的應(yīng)用?一、流程管理的概念?二、流程管理形成的背景?三、流程管理的主要思想?四、流程管理的方法?五、流程管理在臨床護理中的應(yīng)用一、流程管理的概念?流程管理,又稱業(yè)務(wù)流程管理或企業(yè)流程管理。是一種以規(guī)范化的構(gòu)造端到端的卓越業(yè)務(wù)流程為中心,以持續(xù)的提高組織業(yè)務(wù)績效為目的的系統(tǒng)化
2025-01-20 15:18
【摘要】積分管理在員工培訓(xùn)中的應(yīng)用培訓(xùn)積分管理是適應(yīng)組織學(xué)習(xí)需
2024-12-15 08:08
【摘要】溝通技巧在項目管理中的應(yīng)用探討項目管理就是指把各種系統(tǒng)、方法和人員結(jié)合在一起,在規(guī)定的時間、預(yù)算和質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)完成項目的各項工作。項目管理的內(nèi)容涉及到諸多方面,而在這些過程當(dāng)中,溝通是貫穿始終、必不可少的一個工作,是項目經(jīng)理日常工作的一個重要組成部分,這項工作的好與壞直接影響項目的過程控制和最終的項目質(zhì)量。比如客戶在檢查項目階段成果時,指出曾經(jīng)要求的某個產(chǎn)品特性沒有包含在其中,
2025-04-14 22:24