【正文】 第二個 o C. 第一個或第二個均可 o D. 均不選擇o 14. 商業(yè)銀行風險管理委員會的核心職能是：（ ）正確答案：Bo A 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息o B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施o C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能o D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)o 15. 下面關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門的職能，說法正確的是：（ ）正確答案：Ao A 收集、分析和報告有關(guān)的風險信息o B 根據(jù)有關(guān)的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施o C 承擔了風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制的職能o D 對商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)o 16. 承擔商業(yè)銀行風險管理最終責任的組織是：（ ）正確答案：Ao A 董事會o B 監(jiān)事會o C 高級管理層o D 風險管理委員會o 17. 商業(yè)銀行的風險管理部門必須是一個具有（ ）的部門：正確答案：Do Ａ 相對審慎o Ｂ 決策性o Ｃ 相對盈利 o Ｄ 相對獨立o 18. 以下哪一項不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則（ ）。正確答案：Co A 8％o B 3%o C %o D 4％o 34. 違約概率是指（ ）正確答案：Do A 借款人要求債務重組的可能性o B 借款人要求延期償還貸款本息的現(xiàn)象o C 借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務的現(xiàn)象o D 借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務的可能性o 35. 客戶評級是銀行對客戶償債能力和償債意愿的的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。o 58. 假設某銀行以市場價格表示的簡化的資產(chǎn)負債表中：資產(chǎn)A＝1000億，負債L＝800億，資產(chǎn)的久期 年，負債的久期 年，如果利率從年利率8％％，那么銀行使用久期計算的資產(chǎn)價值減少大約為（ ）億。正確答案：Bo A 規(guī)避o B 轉(zhuǎn)移o C 降低o D 消除o 74. 以下哪一項不是操作風險評估中所應當遵循的原則。正確答案：Co A 合理 o B 正當 o C 公正 o D 保護o 95. 中國銀監(jiān)會在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的監(jiān)管理念是（ ）。正確答案：ABCEo A 客戶管理層風險分析；o B 行業(yè)風險分析；o C 生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析；o D 企業(yè)在行業(yè)中的地位o E 宏觀經(jīng)濟及自然環(huán)境因素分析o 18. 與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下幾方面的特征（ ）正確答案：ABCDEo A 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁o B 連環(huán)擔保十分普遍o C 財務報表真實性差o D 系統(tǒng)性風險較高o E 風險識別和貸后監(jiān)督難度較大o 19. 按照信貸產(chǎn)品種類來劃分，個人信貸產(chǎn)品可以劃分為（ ）正確答案：ACDo A 個人住宅抵押貸款o B 信用卡客戶o C 個人零售貸款o D 循環(huán)零售貸款o E 銀團貸款客戶o 20. 對企業(yè)的財務報表分析應當注重哪幾項內(nèi)容？（ ）正確答案：ABCDo A 識別和評價財務報表風險o B 識別和評價資產(chǎn)管理狀況o C 識別和評價經(jīng)營管理狀況o D 識別和評價負債管理狀況o E 識別和評價各項財務比率的健康程度o 21. 現(xiàn)金流量表可以分為哪幾部分？（ ）正確答案：ABCo A 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流o B 投資活動的現(xiàn)金流o C 融資活動的現(xiàn)金流o D 主營業(yè)務收入o E 非主營業(yè)務收入o 22. 商業(yè)銀行貸款擔保的主要方式有：（ ）正確答案：ABCDEo A 保證o B 抵押o C 質(zhì)押o D 留置o E 定金o 23. 對于非營利性的機構(gòu)客戶，商業(yè)銀行除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關(guān)注的風險包括：（ ）正確答案：ABCDo A 政策風險o B 投資風險o C 財務風險o D 擔保風險o E 經(jīng)營風險o 24. 對于小企業(yè)和微小企業(yè)客戶，除了關(guān)注與企業(yè)客戶信用風險識別的共性外，還應當特別關(guān)注的風險點包括：（ ）正確答案：ABCo A 經(jīng)營風險o B 財務風險o C 信譽風險o D 擔保風險o E 投資風險o 25. 對個人客戶進行信用評分，按照評分階段劃分，可以分為哪幾個階段？（ ）正確答案：ABCo A 信用局評分o B 申請評分o C 管理評分o D 風險評分o E 忠誠度評分o 26. 對于信用風險控制，主要有哪些常用的方法？ （ ）正確答案：ABCDEo A 限額管理o B 加強信貸審批o C 貸后管理及時跟進o D 根據(jù)貸款風險，盡量準確計量所需經(jīng)濟資本，并進行合理配置o E 利用資產(chǎn)證券化及有關(guān)的信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移信用風險o 27. 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應當遵循哪些原則？（ ）正確答案：ABCo A 審貸分離原則o B 統(tǒng)一考慮原則o C 展期重審原則o D 責任到人原則o E 追蹤審核原則o 28. 信用風險監(jiān)測的主要指標包括：（ ）正確答案：ABCDEo A 不良資產(chǎn)/貸款率o B 預期損失率o C 單一客戶授信集中度o D 貸款風險遷徙o E 貸款損失準備充足率o 29. 貸款定價通常主要由哪些方面因素決定？（ ）正確答案：ABCDo A 資金成本o B 經(jīng)營成本o C 風險成本o D 資本成本o E 股權(quán)成本o 30. 利率風險可以分為哪幾個種類？（ ）正確答案：ABCEo A 重新定價風險 o B 收益率曲線風險 o C 基準風險 o D 通貨膨脹風險o E 期權(quán)性風險o 31. 匯率風險一般是由于銀行從事哪些業(yè)務活動而產(chǎn)生？（ ）正確答案：ABCEo A 銀行為客戶提供外匯交易服務o B 商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動o C 商業(yè)銀行自營外匯交易活動o D 國內(nèi)貸款o E 商業(yè)銀行進行的外匯掉期交易業(yè)務o 32. 以下屬于金融衍生品的是：（ ）正確答案：BCDEo A 即期金融產(chǎn)品o B 金融期貨 o C 期權(quán) o D 遠期利率協(xié)議 o E 利率互換o 33. 根據(jù)利率平價理論計算某基礎貨幣的遠期匯率，需要已知哪幾個變量? （ ）正確答案：ABCDEo A 基礎貨幣的即期匯率o B 遠期合約期間基礎貨幣的利率o C 遠期合約期間報價貨幣的利率o D 遠期合約的天數(shù)o E 利息計息的期數(shù)o 34. 下列期貨哪些屬于金融期貨包括：（ ）正確答案：ABCDo A　利率期貨o B　貨幣期貨o C　股票指數(shù)期貨o D　黃金期貨o E利息o 35. 期貨市場的兩個基本經(jīng)濟功能是：（ ）正確答案：ABo A　套期保值功能o B　造市的功能o C　投機牟取暴利的功能o D　價格發(fā)現(xiàn)功能o E　吸引更多市場參與者的功能o 36. VaR的計算涉及兩個主要參數(shù)的選擇（ ）正確答案：BCo A 市場利率o B 置信水平o C 持有期o D 資產(chǎn)收益率的均值o E 資產(chǎn)收益率o 37. 操作風險的人員因素主要包括：（ ）正確答案：ABCEo A 員工內(nèi)部欺詐o B 員工知識技能缺乏o C 商業(yè)銀行違反用工法o D 重要客戶違約o E 核心員工流失o 38. 內(nèi)部流程風險主要包括以下哪幾個方面？（ ）正確答案：ABCDEo A　財務／會計錯誤o B　文件／合同缺陷o C　錯誤監(jiān)控／報告o D　結(jié)算／支付錯誤o E　交易／定價錯誤o 39. 操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個方面？（ ）正確答案：ABCDo A 數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量o B 違反系統(tǒng)安全規(guī)定o C 系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險o D 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性o E 系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高o 40. 《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種可供選擇的操作風險資本計量方法是：（ ）正確答案：ACDo A　基本指標法o B　內(nèi)部模型法o C　標準法o D　高級計量法o E　內(nèi)部評級初級法o 41. 對管理控制操作風險負有責任的部門包括：（ ）正確答案：ABCDEo A　風險管理部門o B　高級管理層o C　業(yè)務管理部門o D　內(nèi)部審計部門o E　法律／合規(guī)部門o 42. 根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險分為哪幾類？（ ）正確答案：ABCDo A　可規(guī)避的操作風險o B　可降低的操作風險o C　可緩釋的操作風險o D　應承擔的操作風險Eo 　可消除的操作風險o 43. 以下關(guān)于自我評估法的論述，正確的有：（ ）正確答案：ABCDEo A　自我評估法是在商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的基礎上，通過開展全員風險識別，識別出全行風險管理中存在的風險點，并從損失金額和發(fā)生概率兩個角度來評估風險的大小。（ ）正確答案：錯o o o 2. 投資者在期望收益相同的條件下，愿意選擇標準差更大的投資，而在相同的標準差水平，愿意選擇收益更高的投資機會。（ ）正確答案：錯o o o 12. 由于買入期權(quán)的買方付出了期權(quán)費，而存在期權(quán)不能被執(zhí)行的可能，所以買方的風險高于賣方的風險。（ ）正確答案：對o o o 20. 商業(yè)銀行的流動性和盈利性是一對相互排斥的目標，為了保持流動性，就得犧牲盈利性，為了保持盈利性，就可能使流動性狀況變差