利用指令流優(yōu)化交易決策(完整版)
【正文】 ? 對泊松過程 ,通常可取它的每個樣本函數(shù)都是躍度為 1的左 (或右 )連續(xù) 階梯函數(shù) 。 (控制風(fēng)險 ) ? 交易時間不包含集合進(jìn)價； ? 首次出現(xiàn) 有利價格 立即交易，不考慮沖擊成本； (已成交的指令，成功率 ) 交易策略：實證結(jié)果 ? 決策閾值： ； ? 預(yù)測目標(biāo)價： ； ? 股票價格在 ； 4支股票； ? 樣本區(qū)間為 202353至 2023915，在全樣本中隨機(jī)選取交易點； ?實證樣本 交易日 最高 最低 區(qū)間漲幅 (%) 區(qū)間振幅 (%) 換手 (%) 600009 95 600054 95 20 000001 89 000022 95 實證結(jié)果 股票代碼 指令數(shù)量 交易點數(shù)量 總信號次數(shù) 成功率 樣本均價 (Y) 優(yōu)化獲利 (Y/%) 平均等待時間 (s) 600009 211165 5000 284 % % 10000 591 % % 15000 897 % % 20230 2087 % % 實證結(jié)果 股票代碼 指令數(shù)量 交易點數(shù)量 總信號次數(shù) 成功率
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