加中金融協(xié)會(huì)(完整版)
【正文】 化破產(chǎn)概率破產(chǎn)損失相關(guān)性其它因素= f信用解析過(guò)程預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無(wú)損失 預(yù)期損失 災(zāi)難性損失%的置信區(qū)間非預(yù)期損失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credit lossesPotential “Unexpected” Lossagainst which it will be tooexpensive to hold equity市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性?！?會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：指由于會(huì)計(jì)制度和政策不能正確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況操作風(fēng)險(xiǎn)l難以定量化，操作風(fēng)險(xiǎn)往往是突發(fā)性事件。 操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理猶如人 類(lèi)的身體保健活 動(dòng) 。 容資困難 (正常性的 )：因?yàn)槿葙Y困難而產(chǎn)生的損失的可能。 操作 風(fēng)險(xiǎn) 管理也要確保風(fēng)險(xiǎn) 與回 報(bào) 的關(guān)系。l可以有效的 進(jìn) 行控制。 VAR有三個(gè)因素需要考慮：– （ 1）時(shí)間長(zhǎng)度：如天數(shù)或周數(shù)；– （ 2）置信度（把握程度）；– （ 3）損益的分布。風(fēng)險(xiǎn)本身并不是壞東西，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)險(xiǎn)。 流通風(fēng)險(xiǎn)提 綱在 資產(chǎn)負(fù)債 管理 講 座中 詳細(xì)闡 述！加拿大主要 銀 行 資 本金回 報(bào) 率全球大銀行 資產(chǎn)回報(bào)率資產(chǎn)回報(bào)率風(fēng)險(xiǎn)管理的職權(quán)劃分銀行業(yè)務(wù)有以下幾類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)l 信用風(fēng)險(xiǎn)l 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)l 操作風(fēng)險(xiǎn)l 法律風(fēng)險(xiǎn)l 流通風(fēng)險(xiǎn)l 利率風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 管理 部 門(mén)資產(chǎn)負(fù)債 管理 部門(mén)加拿大皇家銀行金融集團(tuán) 結(jié) 構(gòu)RBC 銀行業(yè) 集團(tuán)管理委員會(huì)RBC 保險(xiǎn)系統(tǒng)技術(shù)部 RBC 資本市場(chǎng) RBC 投資財(cái)務(wù) / 庫(kù)務(wù)部 RBC 交易處理 風(fēng)險(xiǎn)控制部 人事部皇家銀行 金融集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) (董事會(huì) ) 管理審查和風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì) (董事會(huì) )集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)Chair – CEO資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)Chair – CFO道德 和 職守
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