中國(guó)企業(yè)海外融資策略匯集261(完整版)
【正文】 于NP完全問(wèn)題，該問(wèn)題的求解需要問(wèn)題規(guī)模的指數(shù)階時(shí)間。則貸款組合的總風(fēng)險(xiǎn)為σ=[ cov（TNPVi 2 模型 本模型的建立基于以下三個(gè)原則：（1）單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大原則 通過(guò)計(jì)算組合投資的平均收益與組合風(fēng)險(xiǎn)之比來(lái)判斷組合方案的優(yōu)劣，比值大的組合方案代表其單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的收益也大。因此，需要設(shè)計(jì)出一種兼顧解的質(zhì)量以及運(yùn)行時(shí)間的較好算法。關(guān)鍵詞 貸款組合 模擬退火 全局優(yōu)化 隨機(jī)搜索1 引言風(fēng)險(xiǎn)貸款組合配給決策，是在綜合考慮貸款收益和風(fēng)險(xiǎn)的前提下，從眾多的貸款對(duì)象中選擇一組合適的貸款對(duì)象的過(guò)程。這種自然機(jī)理的引入使模擬退火算法在迭代過(guò)程中不僅接受使目標(biāo)函數(shù)值變“好”的試探點(diǎn)，而且還能夠以一定的概率接受使目標(biāo)函數(shù)值變“差”的試探點(diǎn)，接受概率隨著溫度的下降逐漸減小。設(shè)σ為貸款組合的標(biāo)準(zhǔn)差，用來(lái)衡量貸款組合的總風(fēng)險(xiǎn)；m為申請(qǐng)貸款企業(yè)的個(gè)數(shù)；TNPVi ，TNPVj分別為第i個(gè)企業(yè)和第j個(gè)企業(yè)新建項(xiàng)目的總凈現(xiàn)值；Xi =1為01變量，Xi =0為第i個(gè)貸款企業(yè)未被選中，Xi =1為第i個(gè)貸款企業(yè)被選中；cov（TNPVi 設(shè)L為銀行貸款總額，Li為i第個(gè)企業(yè)新建項(xiàng)目所需貸款額，La為銀行中長(zhǎng)期貸款的可用頭寸，Lb為銀行中長(zhǎng)期貸款組合的最低配給額。模擬退火算法的一般形式是：從選定的初始解開(kāi)始，在借助于控制參數(shù)t遞減時(shí)產(chǎn)生的一系列Mapkob鏈中，利用一個(gè)新解產(chǎn)生裝置和接受準(zhǔn)則，重復(fù)進(jìn)行包括“產(chǎn)生新解——計(jì)算目標(biāo)函數(shù)差——判斷是否接受新解——接受（或舍棄）新解”這四個(gè)任務(wù)的試驗(yàn)，不斷對(duì)當(dāng)前解迭代，從而達(dá)到使目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)的執(zhí)行過(guò)程。（3）接受準(zhǔn)則。若不可行則快速調(diào)整，否則轉(zhuǎn)步驟3。即使是最優(yōu)的，雖然可證明算法對(duì)整體最優(yōu)解的漸進(jìn)收斂性，但終止解的可接受性也不能不遭到懷疑。重復(fù)若干次后終止算法。在計(jì)算機(jī)上運(yùn)行后得到最優(yōu)解X*=(1,1,0,1,1,0,1,1,1,1)。 將模擬退火算法運(yùn)用于貸款組合優(yōu)化決策模型的求解是完全可行的。s portfolio simulated annealing global optimization random search。2 康立山、謝云、尤矢勇、羅祖華. 非數(shù)值并行算法—模擬退火算法. 北京：科學(xué)出版社， 1998。由此可見(jiàn)這一算法極大的提高了
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