負(fù)債業(yè)務(wù)ppt課件(完整版)
【正文】 法 成本分析是以上述成本的概念為基礎(chǔ)計(jì)算、比較銀行各類成本的實(shí)際數(shù)額，分析研究其變動(dòng)情況和變化原因。 短期借款的主要渠道 1）同業(yè)借款 –金融機(jī)構(gòu)之間的短期資金融通，滿足短期性資金周轉(zhuǎn)需要 – 交易期限較短，屬臨時(shí)性的資金融通。 – 作為商業(yè)銀行長期資金的主要途徑，使銀行能根據(jù)資金運(yùn)用的項(xiàng)目需要，有針對性地籌集長期資金，使資金來源和資金運(yùn)用在期限上保持對稱，從而成為商業(yè)銀行推行資產(chǎn)負(fù)債管理的重要工具。 ? 第二，金融債券除利率較高外，還要承擔(dān)相應(yīng)的發(fā)行費(fèi)用， 籌資成本較高， 受銀行成本負(fù)擔(dān)能力的制約。 – 利率相對較低 人民幣信用拆借行情 品種 最新價(jià) IBO001 IBO007 IBO014 IBO1M 090313 16:30 摘自 《 中國貨幣網(wǎng)： 同業(yè)拆借的市場利率 ? 美國：聯(lián)邦資金利率 Federal Funds Rate,通常為銀行間隔夜拆款利率 ? 倫敦銀行同業(yè)拆借利率 London Interbank Offered Rate－ LIBOR ? 我國同業(yè)拆借利率 CHIBOR ? 上海銀行間同業(yè)拆借利率 SHIBOR 2）向央行再貼現(xiàn) – 商業(yè)銀行持中央銀行規(guī)定的票據(jù)向中央銀行申請抵押貸款。 ? 可用資金加權(quán)平均成本率的計(jì)算 –計(jì)算每種可用資金的成本率 –權(quán)重：不同來源資金與總資金之比 –權(quán)重乘以相應(yīng)成本率 –加總得銀行加權(quán)平均成本率 邊際存款成本 ? 邊際成本 =總成本變動(dòng)額 =新利率 ?新利率下籌集的資金額 –舊利率 ?舊利率下籌集的資金額 =新增利息 +新增營業(yè)成本 ? 邊際成本率 =總成本變動(dòng)額 /籌集的新增資金額 MR AC MC C E D A B C O 存款量 成本 存款規(guī)?？刂? 商業(yè)銀行各類成本分析方法比較 結(jié)論 ： 銀行資金成本分析過程不應(yīng)該是單一的，而是多種成本分析法的綜合。 4）可轉(zhuǎn)讓定期存單 ? （ Negotiable Certificates of Deposits,即 CD） ? 固定期限、較高利率，可在二級(jí)市場上轉(zhuǎn)讓的存單 ? 1960年，在華爾街上，紐約第一國民城市銀行，也就是花旗集團(tuán)的前身，發(fā)行 100萬美元的 1年期“存單”，賣給瑞士聯(lián)合銀行，同時(shí)刻意調(diào)整發(fā)行條件，讓瑞士聯(lián)合銀行可以銷售這張存單，但是，沒有人向瑞士聯(lián)合銀行購買這張存單。 二、負(fù)債的構(gòu)成 ? 存款 ? 借入負(fù)債 三、存款業(yè)務(wù) ? 存款的基本特征 –利息：存款的價(jià)格 –利率形式
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