滯后變量ppt課件(完整版)
【正文】 ， d為可選項(xiàng) ， 不指定時(shí)取默認(rèn)值 0； ② 如果模型中有多個(gè)具有滯后效應(yīng)的解釋變量 ， 則分別用幾個(gè) PDL項(xiàng)表示；例如： LS Y C PDL(x1， 4， 2) PDL(x2， 3， 2， 2) ③ 在估計(jì)分布滯后模型之前 ， 最好使用互相關(guān)分析命令CROSS， 初步判斷滯后期的長度 k；命令格式為 CROSS Y X 接著輸入滯后期 p之后 ， 將輸出 yt與 xt、 xt1… xtp的各期相關(guān)系數(shù) 。 ? 因此庫存模型為： 321 ??? ?????? ttttt xxxxy例 2（補(bǔ)充） 根據(jù)中國電力基本建設(shè)投資 X與發(fā)電量 Y的相關(guān)資料，擬建立一多項(xiàng)式分布滯后模型來考察兩者的關(guān)系。 考耶克模型的特點(diǎn) 模型中解釋變量個(gè)數(shù)的大幅度減少 ， 也有效地解決了多重共線性和樣本自由度減少的問題 。 實(shí)際應(yīng)用中 ， 一般取 ststtt xaxaayz ??? ????? ?......??? 1101 將其替代模型中的 yt1， 得： tttt ycbxay ????? ? 10 ?再用廣義差分法消除 νt的自相關(guān)性 ， 估計(jì)出模型中的各個(gè)參數(shù) 。 三 、 自回歸模型的滯后效應(yīng)分析 一階自回歸模型 yt=c0+c1xt+c2yt1+νt ???????00iiiibibM L T將其逐步遞推可以轉(zhuǎn)換成幾何分布滯后模型： 所以 ， 一階自回歸模型的各項(xiàng)滯后效應(yīng)指標(biāo)為： 短期乘數(shù)： c1 動態(tài)乘數(shù)： c1 c2i i=…… 長期乘數(shù)： c1 /(1c2) 平均滯后： c2 /(1c2) ......1 2221121120 ?????? ?? tttt xccxccxcccy。 例如 ， 如果估計(jì)的消費(fèi)函數(shù)為： ???0iib???0iib21 ?? ???? tttt xxxay 則短期乘數(shù)為 ， 延期乘數(shù)為 、 ， 長期乘數(shù)為 ；這意味看：當(dāng)收入增加 1元時(shí) ， 消費(fèi)者將在本期增加 元的消費(fèi) ， 下一期增加 ， 再下期增加 ；增加 1元收入對消費(fèi)的 長期作用為 。下面分別討論不同情況下的估計(jì)問題。 tttt WWWY 210 2 7 0 6 3 1 9? ???? （ ）（ ） （ ） （ ） 求得的分布滯后模型參數(shù)估計(jì)值為 0?? =0 . 3 2 3 ， 1?? =1 . 7 7 7 ， 2?? = 2 . 6 9 0 ， 3?? = 3 . 0 6 1 ， 4?? = 2 . 8 9 1 ， 5?? =2 . 1 8 0 ， 6?? = 0 . 9 2 7 經(jīng)過試算發(fā)現(xiàn)，在 2階 阿爾蒙 多項(xiàng)式變換下，滯后期數(shù)取到第 6期，估計(jì)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)意義比較合理。 表示超前 i期 表示滯后 i期 例 1． 某地區(qū)制造行業(yè)歷年庫存 Y與銷售額 X的統(tǒng)計(jì)資料，試?yán)梅植紲竽Ｐ徒齑婧瘮?shù)。 2101 ????, ??? ???b, . . . . . . ,?4?2?? 2102 ??? ???b2210 ???? ??? kkb k ??? 滯后期長度 可以根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嶋H經(jīng)驗(yàn)加以確定 ，也可以通過相關(guān)系數(shù) 、 調(diào)整的判定系數(shù) 、 施瓦茲準(zhǔn)則SC等統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)獲取信息 。
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