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我國鋼材期貨市場(chǎng)運(yùn)行效果實(shí)證分析開題報(bào)告(完整版)

2025-02-23 22:18上一頁面

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【正文】 品種期貨合約的設(shè)計(jì)和期貨品種的上市。Ederington(1979)提出了評(píng)價(jià)套期保值有效性的基本方法,他用是否套期保值對(duì)組合資產(chǎn)收益方差的影響作為衡量指標(biāo),考察套期保值的效果。五、主要參考文獻(xiàn)[1] Ederington . The Hedging Performance of the New Futures Markets[J]. Journal of Finance,1979(34).[2] . 期權(quán),期貨和其它衍生產(chǎn)品[M]. 北京: 華夏出版社,2000: 10.[3] 陳曄, 肖明. 國際鋼材期貨價(jià)格與我國現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系實(shí)證研究——兼論我國鋼材期貨的品種選擇[J]. 財(cái)經(jīng)市場(chǎng), 2008(4): 5859.[4] 華人海, 陳百助. 上海期貨交易所銅鋁套期保值問題研究[J]. 中國金融, 2004, (5):169~183.[5] 李毅. 中國大豆期貨市場(chǎng)定價(jià)功能特征及套期保值策略研究[D]. 四川: 四川農(nóng)業(yè)大學(xué), 2008.[6] 李哲. 借力鋼材期貨爭(zhēng)奪國際市場(chǎng)定價(jià)權(quán)[J]. 工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì), 2009 (8): 154155.[7] 門淑蓮. 期貨交易理論與實(shí)務(wù)[M]. 北京: 中國人民大學(xué)出版社, 1998: 1618.[8] 齊明亮. 套期保值比率與套期保值的效績(jī)[J]. 華中科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2004, 18(2):51~54.[
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