spatialeconometricmodelestimationspatiallagmodel(完整版)
【正文】 g ( , , 。 ) 39。( ) [ ( ) ]EE W E W W WE W E W????????υ υ Iυ υ υ υυ υ υ υSpatial Error AR(1) Model Generalized Method of Moments ? Sample Moment Functions 221211( 39。 39。垐垐( ) ( ) ( ( ) ) ( )V a r G V a r m G? ? ? ? ????? ??Spatial Error AR(1) Model Generalized Method of Moments ? Estimation of the variancecovariance matrix of moment functions 39。m a x( ( ) )1( ) ( )?( ) ( 。垐 垐 垐 垐( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( )V a r G G G V a r m G G G? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?Spatial Error AR(1) Model Generalized Method of Moments ? Minimum Distance (MD) Estimator ? Efficient GMM Estimator 1? m in a r g ( )( ) ( ) 39。 ( )Qw he re Q m mis pos it iv e de fi ni te??? ? ?????139。239。 39。139。 39。( ) e x p22()nfffW????????? ????????????? ? ?εy εyεεεε I y X βSpatial Lag Model Maximum Likelihood Estimation ? Jacobian Matrix 1l n l n l n ( 1 )39。 ) 39。 39。 ( 39。??Z H H H H Z2( | ) 0 , ( , ) 0E C o v????? ??ε H Z HH X W X W XSpatial Lag Model IV/2SLS with SHAC ? ?111 1 1 1( | ) ( 39。 ) 39。 ) ( 39。 )V ar EV ar ??? ? ? ?? ? ?? ? ???ε Z ε ε Zδ Z Z Z Z Z ZZ Z Z H H H H H H H H Z Z Z39。 ( )nni i i i iii m Var m mmyn n n??????? ? ? ???δδδ δ δ δδ y Z H H ε h h z δSpatial Lag Model GMM Estimation ? Efficient GMM Estimator ? ?? ?11111? 垐39。 ) 39。 , , ) l n( 2 ) l n( )22( ) 39。垐垐 ( ) ,LWL L L LVa rWn? ? ? ?? ? ? ? ? ?????????? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ?θ β β y Xθ θ θ θθεεε y y X βCrime Equation Anselin (1988) [] ? Spatial Lag Model (Crime Rate) = a + b (Family Ine) + g (Housing Value) + ? W (Crime Rate) + ? ? OLS vs. IV Estimator OLS Parameter OLS . IV Parameter IV ? b g a R2 Crime Equation Anselin (1988) [] ? Spatial Lag Model (Crime Rate) = a + b (Family Ine) + g (Housing Value
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