_風(fēng)險(xiǎn)管理概述-文庫吧在線文庫
【正文】 分 為 兩 類167。操作 風(fēng)險(xiǎn)損 失Source: E 交易風(fēng)險(xiǎn) 操作控制風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指令錯(cuò)誤 超出風(fēng)險(xiǎn)控制量 系統(tǒng)失效記帳錯(cuò)誤 違法交易 模型風(fēng)險(xiǎn)清算錯(cuò)誤 作弊 市場定價(jià)錯(cuò)誤實(shí)物傳達(dá) 洗劫現(xiàn)金 錯(cuò)誤信息文件錯(cuò)誤 保安風(fēng)險(xiǎn) 編成錯(cuò)誤主要工作人員風(fēng)險(xiǎn) 通訊錯(cuò)誤過程風(fēng)險(xiǎn) 后備計(jì)劃失效Source: GRAP操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)例l 前臺– People Risk High– Process Risk Low– Model Risk High– Booking Risk Low– System Risk Low– Strategic Risk LowTotal Mediuml 后臺– People Risk Low– Process Risk High– Model Risk Low– Booking Risk High– System Risk Low– Strategic Risk LowTotal Medium操作 風(fēng)險(xiǎn) 的正確管理 態(tài) 度167。為什么用 VAR來管理風(fēng)險(xiǎn) ?l VAR可以回答這樣的問題：在某一段時(shí)間內(nèi)，在 X%（如 99%）的把握下，銀行至多會損失多少。最糟糕的是對風(fēng)險(xiǎn)沒有正確認(rèn)識和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)承銷 加拿大銀行簡介216。 操作風(fēng)險(xiǎn)167。因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) . 一般是 險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越大 . 風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對稱關(guān)系 .216。難 以 識別資產(chǎn) 集中 風(fēng)險(xiǎn)敞口 計(jì) 算信譽(yù) 評 估信譽(yù) 變 化破 產(chǎn) 概率破 產(chǎn)損 失相關(guān)性其它因素= f信用解析過程預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失For which reserves should be held2損失密度函數(shù)無 損 失 預(yù) 期 損 失 災(zāi) 難 性 損 失%的置信區(qū)間非 預(yù) 期 損 失For which economic capital should be heldprotecting against unexpected credi
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