eetf日內(nèi)交易及套利策略-文庫吧在線文庫
【正文】 50前十大權(quán)重股的集合競(jìng)價(jià)走勢(shì)，對(duì)當(dāng)日行情有個(gè)初步判斷開盤前準(zhǔn)備工作? 階段– 調(diào)試套利軟件 – 查看幾只 ETF的盤口 – 初步?jīng)Q定當(dāng)日主要交易品種，查看其組合證券有無開盤漲跌停情況。? ETF套利本質(zhì)上就是賺二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格和基金份額凈值之間的差值。 小結(jié) ETF的特點(diǎn)ETF的交易特點(diǎn)? 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)門檻高 ? 二級(jí)市場(chǎng)買賣門檻低? 實(shí)現(xiàn)準(zhǔn) “Ｔ＋０ ”操作 ETF獲利方式? 長(zhǎng)線投資：伴隨指數(shù)的上漲而獲利 ? 日內(nèi)交易：波段操作，獲取差價(jià)? 套利操作 ? 股票分紅帶來基金分紅ETF的風(fēng)險(xiǎn)? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)： ETF的基金份額凈值隨其所持有的股票價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) ? 被動(dòng)式投資風(fēng)險(xiǎn)： ETF并非以主動(dòng)方式管理，基金管理人不會(huì)試圖挑選具體股票， ETF或在逆勢(shì)中采取防御措施； ? 追蹤誤差風(fēng)險(xiǎn)：基金資產(chǎn)與追蹤標(biāo)的指數(shù)成份股之間存在少許差異，這些可能會(huì)造成 ETF的基金份額凈值與標(biāo)的指數(shù)間存在些許落差的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 機(jī)構(gòu)投資 ETF獲得的基金分紅不需交納所得稅。折價(jià)套利原理二級(jí)市場(chǎng) 基金公司套利者買 100萬份etf 贖回賣一籃子股票 跟市場(chǎng)價(jià)格無關(guān)跟市場(chǎng)價(jià)格有關(guān)一籃子股票套利當(dāng)日所需資金構(gòu)成? 折價(jià)套利– 買入 ETF所需的資金– 當(dāng)日預(yù)估現(xiàn)金（可正可負(fù)）– 當(dāng)日停牌的股票無法賣出占用的資金– 交易費(fèi)用（傭金、過戶費(fèi)、 印花稅 ）預(yù)估現(xiàn)金若為正，反應(yīng)在 T日賬戶中資金是減少的， T+1日返還。若大盤走勢(shì)如預(yù)期，則套利者將得到更多的現(xiàn)金替代返還ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 做空– 做空板塊? 鋼鐵、銀行、地產(chǎn)等比較有代表性板塊，當(dāng)出現(xiàn)重大利空時(shí)，可以選擇包含利空板塊成分股較多的ETF進(jìn)行溢價(jià)套利，通過現(xiàn)金替代放空該利空板塊ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 做空– 做空個(gè)股? T日該股票有利空，且沒有跌停，預(yù)期后兩個(gè)交易日會(huì)繼續(xù)下跌，則通過溢價(jià)套利，用現(xiàn)金替代該股票。 21:38:5621:38:5621:383/23/2023 9:38:56 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 三月 21三月 21Tuesday, March 23, 2023很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 9:38:56 下午 9:38 下午 21:38:56三月 21楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 三月 219:38 下午 三月 2121:38March 23, 20231業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 21:38:5621:38:5621:38Tuesday, March 23, 20231知人者智，自知者明。 三月 21三月 2121:38:5621:38:56March 23, 20231意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 23 三月 20239:38:56 下午 21:38:56三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。ETF套利交易員必備素質(zhì)? 高級(jí)篇 — 賣掉長(zhǎng)期停牌– 如果持倉中持有大量長(zhǎng)期停牌的股票，且無法判斷該股票復(fù)牌后的走勢(shì)，則可以通過溢價(jià)套利，賣出持倉中的停牌股票，使資金活動(dòng)起來。套利成本? 傭金? 過戶費(fèi)? 印花稅? 沖擊成本? 模擬凈值與實(shí)際凈值的誤差在軟件中看到的凈值是 15秒更新一次的，宏匯軟件中有一個(gè)實(shí)時(shí)計(jì)算的模凈，但是跟實(shí)際凈值還是會(huì)有誤差。這
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