計(jì)量中的異方差性ppt課件-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 c x (2)檢驗(yàn)異方差性：在方程窗口中依次點(diǎn)擊 View＼ Residual Test＼ White Heteroskedasticity 此時(shí)可以選擇在輔助回歸模型中是否包含交叉乘積項(xiàng) (Crass terms)。 現(xiàn)以此數(shù)據(jù)資料為例 ， 介紹檢驗(yàn)異方差性的一些常用方法 。 表 1998年我國(guó)主要制造工業(yè)銷(xiāo)售收入與銷(xiāo)售利潤(rùn)的統(tǒng)計(jì)資料 (單位：億元 )。 利用 EViews軟件可以直接進(jìn)行 White檢驗(yàn) 。 利用 EViews軟件進(jìn)行 Glejser檢驗(yàn)的步驟為 LS y c x GENR lnx=log(x) LS lnE2 c lnx 運(yùn)行結(jié)果如下： 表 回歸結(jié)果 上述回歸方程表明利潤(rùn)函數(shù)存在異方差性 。 例 我國(guó)制造工業(yè)利潤(rùn)函數(shù)中異方差性的調(diào)整 。 農(nóng)村人均純收入除了從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的收入外 ， 還包括從事其他產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)性收入及工資性收入 、 財(cái)產(chǎn)收入和轉(zhuǎn)移支付收入等 。 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)收入每增長(zhǎng) 1%， 農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出將增長(zhǎng) %；從事非農(nóng)經(jīng)營(yíng)收入每增長(zhǎng) 1%， 農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出將增長(zhǎng) %。 估計(jì)結(jié)果如下 。 用 GENR生成序列 lny和 lnx， 即在光標(biāo)處鍵入： GENR lny=log（ y） GENR lnx=log（ x） 然后 ， 用 OLS方法求 lny對(duì) lnx的回歸 ， 其結(jié)果如下： 表 對(duì)數(shù)變換回歸結(jié)果 為了分析異方差性的校正情況 ， 利用 WLS估計(jì)出每個(gè)模型之后 ， 還需要利用 White檢驗(yàn)再次判斷模型是否存在異方差性 ， White檢驗(yàn)結(jié)果如下： 從殘差圖也可以看出不存在異方差性 。 設(shè)模型為一元線性回歸模型： 記： 加權(quán)最小二乘法 (WLS) 加權(quán)最小二乘法是對(duì)原模型加權(quán) ， 使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型 ， 然后采用 OLS法估計(jì)其參數(shù) 。 戈里瑟提出如下的假定函數(shù)形式： 帕克提出如下的假定函數(shù)形式： 3． 檢驗(yàn)每個(gè)回歸方程參數(shù)的顯著性 。 第二 ， 將排列在中間的約 1／ 4的觀察值刪除掉 ， 除去的觀察值個(gè)數(shù)記為 c， 則余下的觀察值分為兩個(gè)部分 ， 每部分的觀察值個(gè)數(shù)為 (nc)/2。第 4章 異方差性 異方差性的含義與產(chǎn)生的原因 異方差性的定義 設(shè)線性回歸模型為 : 圖 異方差性在散布圖上的反映 產(chǎn)
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