第一章金融計量學介紹(存儲版)
【正文】 （二） 、修改及保存 圖 114 新工作文件數(shù)據(jù)導入窗口 28 圖 115 數(shù)據(jù)導入后工作文件 29 圖 116 察看數(shù)據(jù)窗口 30 圖 117 GDP和 M1線性圖 31 圖 118 方程設定窗口 32 圖 119 回歸結(jié)果 33 本章小節(jié) ? 金融計量學是金融學的一個重要分支，金融問題的數(shù)量化研究是金融計量學的目的，包括金融模型的設計、建立、估計、檢驗及使用模型進行預測和政策策劃的系列過程。 6 三、金融數(shù)據(jù)的主要類型、特點和來源 ? 時間序列數(shù)據(jù)（ Time series data） 是按照一定的時間間隔對某一變量在不同時間的取值進行觀測得到的一組數(shù)據(jù)，例如每天的股票價格、每月的貨幣供應量、每季度的 GDP、每年用于表示通貨膨脹率的 GDP平減指數(shù)等。 7 ? 在分析時間序列數(shù)據(jù)時，應注意以下幾點： （ 1）在利用時間序列數(shù)據(jù)回歸模型時，各變量數(shù)據(jù)的頻率應該是相同的； （ 2）不同時間的樣本點之間的可比性問題； （ 3）使用時間序列數(shù)據(jù)回歸模型時，往往會導致模型隨機誤差項產(chǎn)生序列相關(guān)； （ 4）使用時間
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