計量經(jīng)濟學各章習題及答案(存儲版)
【正文】 量線性關(guān)系的顯著性，原假設(shè)// ( 1)RSS kESS n k??: 12 .. . 0k? ? ?? ? ? ?，如果成立，被解釋變量與解釋變量不存在顯著的線性關(guān)系。 答案： 1 1 2 21212121x x u? ? ???????? ? ??03 、 設(shè) 有 模 型 y= ， 試 在 下 列 條 件 下（ 1 ） ＝（ 2 ） ＝分 別 求 出 、 的 最 小 二 乘 估 計 量 。 2．截距變動模型 答案： 0 1 12ttY t tD X D X u? ? ??? ? ? ? ?， D＝ 0 或 1 3．分段線性回歸 答案： 0 1 12t t 0Y ( )t tD X D X X u? ? ??? ? ? ? ? ?， D＝ 0，或 1， 4．系統(tǒng)變參數(shù)模型 答案：略 答案： 0 1 12ttY t tD X D X u? ? ??? ? ? ? ?， D＝ 0 或 1 四、簡答題 1．簡述回歸模型中引入虛擬變量的原因和作用。試提出預(yù)期價格形成的假定，并建立商品的需求模型。 答案： 短期影響乘數(shù) 延期的過渡性乘數(shù) 、 、 長期影響乘數(shù) 第 9 章 習題 一、單項選擇題 1．如果聯(lián)立方程模型中兩個結(jié)構(gòu)方程的統(tǒng)計形式完全相同，則下列結(jié)論成立的是（ ） ，則這個方程（ ） A．恰好識別 ，錯誤的是（ ） A．內(nèi)生變量都是隨機變量。 五、分析題 已知經(jīng)構(gòu)式模型為 1122101 YY uX ???? ??? 2221102 YY uX ???? ??? 其中， 1Y ， 2Y 是內(nèi)生變量， 1X 和 2X 是外生變量。 答案： 原理：模型中解釋變量與誤差項相關(guān)時，選擇合適的外生變量對原模型變換，使新模型的隨機誤差項滿足最小二乘法假定，這樣可以對變換后的新模型進行估計， 條件：工具變量時前定變量與結(jié)構(gòu)方程誤差項不相關(guān)；工具變量與將要替代的結(jié)構(gòu)方程中的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)；工具變量與要估計的 結(jié)構(gòu)方程的前定變量相關(guān)性很弱；如果引入多個工具變量，要求多個工具變量無多重共線性。 答案： 原理：把估計參數(shù)分為兩個階段，各個階段各用一次最小二乘法。 （ 3） 分析每一個結(jié)構(gòu)方程的識別狀況； （ 4） 如果 02?? ，各方程的識別狀況會有什么變化？ 答案： （ 1）均是恰好識別 （ 2）均是恰好識別 。聯(lián)立方程類型有行為方程式、技術(shù)方程式、制度方程式、恒等式 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。包括三階段最小二乘法、完全信息極大似然法 8．間接最小 二乘法 答案：對某個結(jié)構(gòu)方程，如果恰好識別，其待估的結(jié)構(gòu)參數(shù)可以通過簡化模型的簡化參數(shù)和參數(shù)關(guān)系式唯一確定，因此只要求出簡化參數(shù)估計值，再利用參數(shù)關(guān)系式，求得該方程結(jié)構(gòu)參數(shù)估計值。 3．試簡述聯(lián)立方程模型類型有哪幾種？聯(lián)立方程的類型有哪幾種？ 4．試簡述模型不可識別與過渡識別的原因。 答案：商品需求量 tY 在通貨膨脹比較嚴重時，往往取決于對未來價格的預(yù)期 1tX?? ，建立模型： 101tt tuYX?? ??? ? ?，由于 1tX?? 不 可 觀 測 ， 預(yù) 期 價 格 假 定 為 ： 1 ()tt tr t XXX X ???? ?? ?，得到01 1(1 )tt ttrr rY vYX?? ?? ? ? ??，其中1(1 )t tt ruv u ?? ??，這是自適應(yīng)預(yù)期模型。 A． koyck 變換模型 混合模型 對有限分布滯后模型 ttk110 .. .Y uXXX kttt ?????? ?? ???? 進行多項式變換時，多項式的階數(shù) m 與最大滯后長度 k 的關(guān)系是（ ）。 （ 1）假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率預(yù)期的基點不同； （ 2）假設(shè)這種變化表現(xiàn)在通貨膨脹率的 基點和預(yù)期都不同； （ 3）假設(shè) 1988 年后，通貨膨脹率大幅度上升。系數(shù)的期望等于真實值 （ 4）不一定。 （ 2） 常數(shù)項－ 120 是否意味著玉米的負產(chǎn)量可能存在？ （ 3） 假定β F的真實值為 ，則估 計值是否有偏？為什么？ （ 4） 假定該方程并不滿足所有的古典模型假設(shè)，即并不是最佳線性無偏估計值，則是否意味著 β RS的真實值絕對不等于 ？為什么？ 222 1 , 2 , ,895i i ii i i i i iy a bx u i ny x y x x yxy? ? ? ?? ? ? ? ?、 對 于 模 型 從 10 個 觀 測 值 中 計 算 出 ：＝ ， ＝ 40 ， ＝ 26 ， ＝ 200 ， ＝ 20請 回 答 以 下 問 題 ：（ 1 ） 求 出 模 型 中 a 和 b 的 OLS 估 計 量 ；（ 2 ） 當 ＝ 10 時 ， 計 算 的 預(yù) 測 值 ， 并 求 出 ％ 的 置 信 區(qū) 間 。 A n B 1 C n1 D n2 ， 0?? 、 1?? 的值為（ ） ?? ?????2i)()(0 XXYYXXii）（? XY 01 ?? ?? ?? XY 10 ?? ?? ?? ?? ?????2i)()(1 XXYYXXii）（? YX ?? ?? 10 ?? ?? ?????2i)()(0 XXYYXXii）（? XY 10 ?? ?? ?? ?? ?????2i)()(1 XXYYXXii）（? 3．一元線性回歸中，相關(guān)系數(shù) r=( ) A B D C A. ? ??????222)()()))(YYXXYYXXiiii（（ B. ? ??????22 )()())(YYXXYYXXiiii（ C? ?? ????22 )()())(YYXXYYXXiiii（ D ? ?????222)()()(YYXXYY
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