期權的交易策略期貨與期權市場-北京大學,歐陽良宜(存儲版)
【正文】 總收益 ST≥X2 ST－ X1 X2－ ST X2X1 X1STX2 ST－ X1 0 ST－ X1 ST≤X1 0 0 0 Dr. Ouyang 10 Bull Spread 利潤 ST X1 X2 看漲期權空頭 看漲期權多頭 Bull Spread Dr. Ouyang 11 示例 ? 某投資者以 5美元的價格買入一份施權價為 30美元的股票看漲期權，同時以 2美元的價格賣出一份施權價為 35美元的看漲期權。兩份期權均為歐式期權，且到期日與交割品均一致。 ? Straps – 相同期限和施權價的一份看跌加兩份看漲期權多頭組合。 Dr. Ouyang 30 Straddle 利潤 ST 看漲期權多頭 看跌期權多頭 Straddle X Dr. Ouyang 31 Strap 利潤 ST 2份 .看漲期權多頭 1份看跌期權多頭 Strap X Dr. Ouyang 32 Strip 利潤 ST 1份 .看漲期權多頭 2份看跌期權多頭 Strip X Dr. Ouyang 33 Strangles 利潤 ST 看漲期權多頭 看跌期權多頭 Strangles X1 X2 。 Dr. Ouyang 25 看漲期權價值與股票價格 看漲期權價值 股票現(xiàn)貨價格 施權價 Dr. Ouyang 26 歐式看跌期權價值與股票價格 看跌期權價值 股票現(xiàn)貨價格 施權價 施權價 B Xer(Tt) Dr. Ouyang 27 Calendar Spread－ Calls 利潤 ST X 短期限 看漲期權空頭 長期限 看漲期權多頭 Calendar Spread
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