chapter03外匯業(yè)務(wù)和匯率折算(存儲版)
【正文】 39 某日匯率是 US＄ 1=RMB￥ ， US＄ 1=，請問德國馬克兌人民幣的匯率是多少？ 假定某日外匯市場上幾種西方貨幣的報(bào)價(jià)如下： US＄ 1=， US＄ 1=， US＄ 1= （ 1）指出 US＄ /DM的美元買入價(jià)； （ 2）指出 US＄ /SFr的瑞士法郎賣出價(jià)； （ 3）根據(jù) US＄ /FFr的報(bào)價(jià)寫出 FFr/ US＄的報(bào)價(jià)。 （ 2）再查閱主要國際金融市場上美元或英鎊對未掛牌某一貨幣的中間匯率。 30 即期對遠(yuǎn)期 如： 美國某公司因業(yè)務(wù)的需要，以美元買進(jìn) 1萬英鎊存放于英國倫敦銀行，期限為 1個月。 準(zhǔn)確地說，在統(tǒng)一標(biāo)價(jià)后， 若連乘積是大于 1，則從你手中的貨幣作為基準(zhǔn)貨幣 的那個市場套起，也就是從等式的左邊開始找，從有自己手中貨幣的那個外匯市場做起； 若連乘積是小于 1，則從你手中的貨幣作為標(biāo)價(jià)貨幣 的那個市場套起，也就是從等式的右邊開始找，從有自己手中貨幣的那個外匯市場做起。 《 國際金融 》 課程 10 即期匯率報(bào)價(jià) BCGD： GTCX SP JPY 香港中銀請報(bào)美元兌日元的即期匯價(jià) GTCX： BCGD： YOURS USD2（ or sell USD2） 我賣 200萬美元給你 GTCX： ok DONE(or 2min AGREED) CFM AT WE BUY USD2 VAL 15 June, OUR USD PLS TO A BANK A/C NO TKS FOR THE DEAL N BI 200萬美元成交 證實(shí)在 我們買入美元 200萬 賣出美元起息日為 年 6月 15日 我的美元請劃撥到 A 銀行，賬號為 謝謝交易，再見 《 國際金融 》 課程 11 續(xù)表 BCGD： ALL AGREED MY JPY TO B BANK A/C NO +++ TKS N BIBI FRD 同意 我的日元請劃撥至 B 銀行賬號為 +++ 謝謝你朋友，再見 《 國際金融 》 課程 12 二、 期匯交易（遠(yuǎn)期外匯交易） 1） 遠(yuǎn)期外匯交易概述 （ 1）含義：交易貨幣的交割在 2個工作日以后進(jìn)行，期限以 1－ 3個月居多，最長可以做到 1年。遠(yuǎn)期外匯交易 ? 套匯（ Arbitrage） ? 套利 (Interest arbitrage) ? 掉期 (Swap transaction) 《 國際金融 》 課程 8 一、 現(xiàn)匯交易（即期外匯交易） 1)即期外匯交易及相關(guān)概念 （ 1）定義：指在買賣成交后 2個工作日內(nèi)辦理交割的外匯交易 （ 2）相關(guān)概念： 交割；營業(yè)日；基本點(diǎn) 《 國際金融 》 課程 9 一、 現(xiàn)匯交易（即期外匯交易） 2)即期外匯交易的基本程序 詢價(jià) → 報(bào)價(jià) → 成交 → 證實(shí) → 結(jié)算 3)即期外匯交易的報(bào)價(jià) （ 1）采用美元報(bào)價(jià) （ 2）采用雙向報(bào)價(jià) （ 3）使用規(guī)范用語 （ 4）通過電話、電傳等報(bào)價(jià)時(shí)，報(bào)價(jià)銀行一般只報(bào)匯率的最后兩位數(shù)。 上例 Ⅰ ：若用美元買英鎊，然后用英鎊買法郎，再用法郎買美元 《 國際金融 》 課程 25 其結(jié)果：虧損 （ 1000＜ 1000 1/ 1/5） = 那么套匯的路線應(yīng)該如何選擇呢？ 上例 Ⅰ ： 若用間接標(biāo)價(jià) ， 則： US＄ 1= FFr1= ￡ ￡ 1= 5 1/ ﹥1 若用直接標(biāo)價(jià)，則： FFr1= US＄ 1/5 ￡ 1= US＄ 1=
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