【正文】 比，公允價值的定義更廣、更概括 D．在大多數(shù)情況下，市 場價值可以代表公允價值 98．在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項(xiàng)目不包括 ( )。 A．交易限額 B．風(fēng)險限額 C．止損限額 D．定價限額 106．從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員 (或業(yè)務(wù)部門 )的收入和獎金應(yīng)當(dāng)以 ( )為參照基準(zhǔn)。 A．情景分析是一種多因素分析方法 B．情景分析中的情景包括基準(zhǔn)情景 C．情景分析中的情景包括最好的情景 D．情景分析中的情景包括一般的情景 E．情景分析中的情景包括最壞的情景 4．下列關(guān)于正態(tài)分布圖的說法，正確的是 ( )。 A．忽略同一時間段內(nèi)所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異 B．缺口分析只考慮了利率的重新定價風(fēng)險，沒有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險 C．大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費(fèi)用的影響 D．缺口分析主要衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響 E．缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異 12．為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行 業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采取 ( )等一系列全新的風(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移種類風(fēng)險。 A．董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理機(jī)構(gòu) B．董事會負(fù)責(zé)識別、計量、監(jiān)測和控制各種風(fēng)險 C．董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機(jī)構(gòu) D． 通常設(shè)置最高風(fēng)險管理委員會 E． 董事會負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險水平 16．下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是 ( )。 A．不可以直接使用可獲得的市場價格 B．如不能獲得市場價格，則使用公認(rèn)的模型估算市場價格 C．直接使用名義價值 D．實(shí)際支付價格 (無依據(jù)證明其不具有代表性 ) E．允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突 24. 下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的 業(yè)績評估方法的說法，正確的是 ( )。 A 利率風(fēng)險 B 匯率風(fēng)險 C 信用風(fēng)險 D 商品價格風(fēng)險 E 流動性風(fēng)險 31. 以下關(guān)于缺口分析的正確陳述是 ( )。 A．專家判斷法 B．歷史違約經(jīng)驗(yàn) C．統(tǒng)計模型 D．外部評級映射 E．情景模擬法 38． 中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》明確了商業(yè)銀行的交易賬戶包括哪幾項(xiàng)內(nèi)容？（ ） A．商業(yè)銀行提供的貸款業(yè)務(wù) B．商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù) C．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸 D．為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸 E．為避免交易賬戶 其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的頭寸 三、判斷題。 （ ） ，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評估所有風(fēng)險因素變化的整體效應(yīng)。( ) 13．成員 單位的連環(huán)擔(dān)保使集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險放大。 ( ) 20．信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。 ( ) 27. 基本事件是隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中可以再分解的簡單的隨機(jī)事件。 ( ) 35. Credit Risk+模型的一個基本假定是貸款組合的違約率服從二項(xiàng)分布。 ( ) 。 ( ) 33. 分散投資 不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。 ( ) 25．一個債務(wù)人只能擁有一個債項(xiàng)評級。 ( ) 19．商業(yè)銀行因未能及時 根據(jù)市場變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴的客戶資源，從而失去了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。 （ ） ，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。 （ ） ，都是對信用風(fēng)險的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說來兩者應(yīng)該相等。下列 做法 正確的是 ( )。 A 會計資本也稱為賬面資本，與銀行風(fēng)險并無關(guān)系 B 會計資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益 C 會計資本是銀行可以實(shí)際利用的資本 D 會計資本包括實(shí)收資本、資本公積、 盈余公積、一般準(zhǔn)備、未分配利潤 (累計虧損 )和外幣報表折算差額六個部分 E 會計資本就是經(jīng)濟(jì)資本 29. 商業(yè)銀行考查保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面 ( )。 A．不同信用等級的貸款人實(shí)行差別定價 B．備用信用證 C．商業(yè)銀行參加存款保險 D．信用擔(dān)保 E． 期權(quán)合約 22．市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括 ( )。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的 ( )等風(fēng)險。 A．經(jīng)銷商風(fēng)險 B．借款人的經(jīng)濟(jì)財務(wù)狀況惡化的風(fēng)險 C．由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足 D．假按揭風(fēng)險 E．國家干預(yù)房價 10．信貸資產(chǎn)證券化目前主要可以分為 ( )類。 2．商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括 ( )。 A． 2 B． 3 C． 4 D． 5 ，可用于計量市場風(fēng)險的是 ( )。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 96．下列關(guān)于市值重估的說法， 錯誤 的是 ( )。 ，下列說法正確的是（ ）。 A．實(shí)際匯率變量 B．該國通貨膨脹率水平 C．違約史指標(biāo) D．人口增長率 （ ）。 模型 ，如果該貸款組合的 平均 違約率是 5%，那么該貸款組合中有 10 筆貸款違約的概率是 ( )。 A．表外項(xiàng)目已承諾未提取金額 B．表外項(xiàng)目已提取金額 C．表外項(xiàng)目已提取金額 +信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 已承諾未提取金額 D．表 外 項(xiàng)目 賬面價值 +信用轉(zhuǎn)換系數(shù) 已承諾未提取金額 的發(fā)展過程是 ( )。 ，其還本付息是否正常 現(xiàn)金流是否足夠及時和足額償還貸款 59. 關(guān)于集團(tuán)客戶，下列說法錯誤的是（ ）。 52.（ ）是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法。 ，商業(yè)銀行通常采用（ ）來轉(zhuǎn)移。 A． RAROC=(收益一預(yù)期損失 )/非預(yù)期損失 B． RAROC=(收益一非預(yù)期損失 )/預(yù)期損失 C． RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失 )/收益 D． RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失 )/收益 2020 年對 A公司的一筆貸款收入為 1100 萬元，各項(xiàng)費(fèi)用為 200 萬元，預(yù)期損失為100 萬元，經(jīng)濟(jì)資本為 16000 萬元，則 RAROC 等于（ ）。 ，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 ，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 ，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式 ，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求 （ ）。 ，兩邊低，左右對稱 ，兩邊高，左右對稱 x 服從正態(tài)分布 N（ 2,4），則 x 的期望值和方差分別為（ ）。 A ，頭寸分別為 4萬元、 8 萬元、 2 萬元。 D ，下列說法錯誤的是 ( )。 一、單選題 （ 以下各題給出的四個選項(xiàng)中 ， 只有一項(xiàng)符合題目要求 。 C 險和 負(fù)債 風(fēng)險 （ ）方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為八大類。 C → 風(fēng)險識別 → 風(fēng)險監(jiān)測 → 風(fēng)險計量 → 風(fēng)險控制 → 風(fēng)險監(jiān)測 → 風(fēng)險計量 → 風(fēng)險計量 → 風(fēng)險監(jiān)測 → 風(fēng)險控制