【正文】 trolseven if only tenuously linked to Basel II39。為銀行業(yè)制定的新規(guī)則 已經(jīng)起草并準(zhǔn)備實(shí)施， 監(jiān)管政策 很大程度上的變化也將隨之而來 。 ? 加快建立信貸投資組合模型和（正在進(jìn)行的） 經(jīng)濟(jì)效率的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 措施的論證，并已被證實(shí)。 重新制定 對(duì)企業(yè)和中小企業(yè)的投資組合 的信用審核 內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)工具，也可以作為一種調(diào)整 工具 ，在信貸審批 過程中 為 限額設(shè) 定 ，貸款服務(wù)和監(jiān)測進(jìn)程 等 風(fēng)險(xiǎn)資源 提供 最佳指南。 由于 其廣泛的影響 ，新巴塞爾協(xié)議 這種 應(yīng)加快這一趨勢。目前 大部分零加權(quán) 的 主權(quán)國家 很大可能相應(yīng)最大程度地增加 最低所需 資本。 而 QIS3 反映了目前的現(xiàn)狀 ， 舉例來說 ， 只有相對(duì)成熟 的銀行 有能力 使用內(nèi)部評(píng)級(jí)方法 來 評(píng)估 信貸 資本 充足率。 通過要求加強(qiáng)披露的深度和廣度， 將 首次 從根本上 打破 銀行 財(cái)務(wù)報(bào)告 ，敏感風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)和銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)強(qiáng)制 報(bào)告的 形式 。 1 . 設(shè) 定 最 低 可 接受 的 資 本 水 平2 . 強(qiáng) 化 信 用 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 定 公 共 評(píng) 級(jí) 內(nèi) 部 評(píng) 級(jí) 減 緩3 . 明 確 的 操 作 風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng) 對(duì) 措 施 4 . 市 場 風(fēng) 險(xiǎn) 結(jié) 構(gòu) ,資 本 定 義 /比 例 保 持 不 變1 . 銀 行 必 須 評(píng) 估應(yīng) 對(duì) 風(fēng) 險(xiǎn) 償 付 能 力2 . 監(jiān) 督 審 查 銀 行核 算 和 資 本 策 略3 . 嚴(yán) 格 控 制 最 低資 本 水 平 超 額 限 度4 . 監(jiān) 管 機(jī) 構(gòu) 的 早期 干 預(yù) 能 夠 阻 止 資 本水 平 的 惡 化1 . 改 善 上 市 公 司資 本 結(jié) 構(gòu) 的 披 露2 . 改 善 風(fēng) 險(xiǎn) 尺 度及 管 理 措 施 的 披 露3 . 改 善 風(fēng) 險(xiǎn) 輪 廓的 披 露 4 . 改 善 資 本 充 足率 的 披 露核 心 1最 低 資 本 充 足 率核 心 2資 本 充 足 率 的 監(jiān) 督 審 查核 心 3市 場 準(zhǔn) 則新 巴 塞 爾 協(xié) 議 條 款 圖 1 新巴塞爾 資本協(xié)議 的框架 圖 2 核心 1 中信貸風(fēng)險(xiǎn)的三種途徑 以 上是 三種 識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn) 的 可行途徑。 現(xiàn)行做法的再 一個(gè)缺陷 就 是 只考慮信貸 風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)， 卻 忽視 操作 風(fēng)險(xiǎn) 。 這項(xiàng)建議如獲通過，將會(huì)深刻地改變銀行的償付能力 的方式 ，監(jiān)管機(jī)構(gòu) 監(jiān)管銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過程 和 銀行必須對(duì)市場參與者公布的風(fēng)險(xiǎn) 信息量， 經(jīng)過討論會(huì) ，巴塞爾委員會(huì)預(yù)計(jì)將在 2020 年底發(fā)布的新資本協(xié) 議的最后草案。論文題目： 關(guān)于巴塞爾 II：新巴塞爾資本協(xié)議的影響 外文題目： Dealing with Basel II: the impact of the New Basel Capital Accord 出 處： Balance Sheet,2020,() 作 者： Thomas Garside and Jens Bech 譯 文： 關(guān)于 巴塞爾 II：新巴塞爾資本協(xié)議的影響 托馬斯 目前的巴塞爾資本協(xié)議（ Basel I）對(duì)達(dá)到加強(qiáng)國際金融體系的穩(wěn)定的既定目標(biāo)已經(jīng)有了顯著成效，通過在不同國家持續(xù)應(yīng)用本協(xié)議的同時(shí)，增加了資本水平，創(chuàng)造了一個(gè)更公平的競爭領(lǐng)域。 這 也意味著，如咨詢服務(wù)，資產(chǎn)管理，保管及 吸收 存款 等現(xiàn)行 的業(yè)務(wù)路線 逐漸被認(rèn)為是 “ 毫無 風(fēng)險(xiǎn) 的 ”。 兩個(gè)常用 的包括基本的和標(biāo)準(zhǔn) 的方法 ， 針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)要求列舉 總收入 (或者 ， 特殊情況下的資產(chǎn) )的百分比 。 巴塞爾委員會(huì) 也 與國際會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) (IAS)組織一道參與 ， 以確保報(bào)告要求的一致性。 我們的估計(jì)表明 ， 在內(nèi)部評(píng)級(jí)方法的基礎(chǔ) 之上， 銀行業(yè) 總體 的最低 資本 充足 率 作為一個(gè)整體將大 概不會(huì)變化。 同樣 的 ， 西歐國家有效風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的不同主要 基于 他們在總體投資組合的分散性和風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)方面的 差異 。較之于漸漸推廣 的“ 最佳做法 ” ，巴塞爾 的要求將影響 歐洲所有的銀行 (包括占 相當(dāng)比例的 北美銀行 資產(chǎn) )， 促使“落后者”加快 了 速度 。 通過利用新評(píng)價(jià)工具的信息內(nèi)容，銀行可以重新設(shè)計(jì) 信貸 成本流程，使他們 達(dá)到 “ 更快，更好，更 省 ” 的效果 。 ? 實(shí)現(xiàn) 趨向一體化的資本管理跨越 ： ? 優(yōu)化資本 總額和一級(jí) / 二級(jí)資本市場的結(jié) 合 ， 包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、債權(quán)人及 股東關(guān)注 的資本 和資本 成本 。 導(dǎo)師評(píng)語： 簽字： 年 月 日 Dealing with Basel II: the impact of theNew Basel Capital Accord ThomasGarsideandJensBech Abstract International regulators are due to finalize the New Basel Capital Accord by the end of 2020,for implementation by banks at the end of is a response to the need for reform of the regulatory system governing the global banking this article,we review the New Basel Capital Accord and summarize some of the main implications that we expect it to have on the European banking was the case for the first Basel Accord(BaselI),we conclude that not only will the new accord have an impact on the amount of book capital that banks are required to hold,but also on the strategic landscape of the banking industry. Keywords Banking,Liquidity,Regulation,Risk management The new rules of the game The Base Committee released a third,and likely to be final,consultative paper for a New Capital Accord(BaselII).The proposal,if adopted,will change profoundly the way banks assess the adequacy of solvency levels,the role of regulators in supervising the prudence of banks39。s proposed capital chargeswill inevitably lead to improved operational risk performance. Active portfolio management:The implementation of better risk and profitability measures will facilitate active portfolio management whereby portfolio managers will seek to optimize the riskreturn profile of the portfolio by determining which loans to hold on balance sheet,which to hedge,and which to sell off into the secondary market. Customer value management and relationship manager performance:Theuse of IRBpliant risk measurement tools should allow banks to assess the economic value added by in