論文-單位根檢驗新進展研究-免費閱讀
【正文】 對所有可能的結(jié)構(gòu)突變點 tB 重復(fù)上述步驟，一般的 tB / T 應(yīng)位于樣本的15％～ 85％之間，以保證較高的檢驗功效。通過檢驗，同樣會得到一個ADF值序列。 3種檢驗方 19 法得到的都是一個 單位根檢驗統(tǒng)計量值的序列。 2． ZivotAndrews (1992) 方法 ZA, (1992)在 Perron 信息值離群（ IO） 檢驗式的基礎(chǔ)上，取消結(jié)構(gòu)突變點已知的約束， 將其內(nèi)生化。即進行單位根檢驗時不考慮結(jié)構(gòu)突變，會導(dǎo)致檢驗功效降低（實為退勢平穩(wěn)過程，檢驗結(jié)果卻認(rèn)為是單位根過程）。 4． ROLS（遞歸 OLS）退勢 ShinSo (20xx) 和 Taylor (20xx) 提出采用動態(tài)模型 1()t t ty y u? ? ??? ? ? ? 的方式為待檢驗時間序列退勢（ tu 是一個退勢序列）。 OLS 退勢序列的單位根檢驗稱作 DFOLS 檢驗。 02040608010020 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2024681010 20 30 40 50 60 70 80 90 1 0 0 圖 19 圖 20 2 4 . 02 4 . 52 5 . 02 5 . 52 6 . 02 6 . 52 7 . 080 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02G D P o f H o n g K o n g in L o g 1 . 61 . 82 . 02 . 22 . 42 . 650 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00C h in e s e p o p u la t io n in lo g 圖 21 香港月度 GDP 圖 22 中國年人口總數(shù) 從而使單位根檢驗理論又開辟出兩個新領(lǐng)域。 Crowder(1997)發(fā)現(xiàn)面板數(shù)據(jù)中隨著協(xié)整個數(shù)的增加， LL 檢驗統(tǒng)計量 ?()t?的分布開始向左偏移。 IPS檢驗為左單端檢驗。計算步驟是首先用原面板數(shù)據(jù)的退勢序列（殘差）建立 LM 統(tǒng)計量 2 2 011 ()N ii tLM S t T fN ?????? ?????????? 其中1 ?()ti itsS t u???是殘差累積函數(shù)， 0f 是頻率為零時的殘差譜密度。具體做法是（ 1）先從 ity? 和 ity 中 剔出 it jy?? 和確定項的影響 ，并使其標(biāo)準(zhǔn)化，成為代理變量。 2． LL（ LevinLin）檢驗（ 1992） LevinLin（ 1992）對 Quah 檢驗式進行推廣。 Kunst（ 1997）給出臨界值。左單端檢驗。 7． ERS 點最優(yōu)（ ElliotRothenbergStock Point Optimal）檢驗（ 1996） 用待檢驗序列對截距項和趨勢項進行 擬差分變量回歸 。 PP 檢驗屬左單端檢驗。 11, 1 , 2 , . . .ttiiy t y t T????? 5． PP（ PhillipsPerron）檢驗（ 1988） 當(dāng) DF 檢驗式的誤差項存在自相關(guān)時， ADF 檢驗式通過附加被檢驗序列的差分滯后變量完善檢驗。當(dāng)檢驗式誤差項存在自相關(guān)時，T(?? 1)統(tǒng)計量的檢驗功效較低。 4 2 0 2 4 4 2 0 2 4 圖 15 (2)式中 ?()ct 的分布 圖 16 ?()ct 和 DF的比較 6 4 2 0 2 4 6 6 4 2 0 2 4 6 圖 17 (3)式中 ?()ct 的分布 圖 18 (3)式中 ?()t? 的分布 9 表 1 (2) 式中 ?()ct 和 (3) 式中 ?()ct and ?()t? 的臨界值（ ?=）計算用表 Test statistics Test size ? ?? ?1 R2 of response surface function ?()ct in model (2) ?()ct in model (3) ?()t? in model (3) 注 : 臨界值計算公式 CV(?) = ? (??+?1T1),其中 T 為樣本容量。 1． DF、 ADF（ AugmentedDickeyFuller）檢驗。 5．確定性 趨勢 非平穩(wěn)過程（ nonstationary process with deterministic trend，如圖 9）。 4． 趨勢平穩(wěn) 過程（ trendstationary process） 或 退 勢 平 穩(wěn)過程 （ 屬于非平穩(wěn)過程， 見 圖 7） yt = ?0 + ?1 t + ut, ut = ?ut1 + vt, (? 1, vt ? IID(0, ?2)) 趨勢平穩(wěn) 過程由確定性時間趨勢 t 所主導(dǎo)。 1．白噪聲序列（ white noise，屬于平穩(wěn)序列）。而檢驗時間序列的平穩(wěn)性是構(gòu)造經(jīng)典回歸模型、時間序列模型、向量自回歸模型、面板數(shù)據(jù)模型的基礎(chǔ)。 按檢驗方法劃分 ： DF, ADF, WS, HEGY PP, BLS等 30余種。 1 單位根檢驗新進展 張曉峒 中國數(shù)量經(jīng)濟學(xué)會常務(wù)理事 南開大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院博士生導(dǎo)師 單位根檢驗是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的重要組成部分。 按單位根個數(shù)劃分： 單根檢驗，雙根檢 驗，多根檢驗。 下面分 5 類介紹單位根檢驗。 ut, ut ? IID(0, ?2)， Cov(ui uj)=0, i≠ j 32101231 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0 1 8 0 2 0 0 2 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0w h i t e n o i s e 210122 2 0 2 4 0 2 6 0 2 8 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0D J P Y 3 圖 1 白噪聲序列（ ?2=1） 圖 2 日元兌美元差分序列 2．隨機游走 序列 （ random walk，屬于非平穩(wěn) 序列 ，圖 3）。減去 ?1t 之后，過程變?yōu)槠椒€(wěn)過程，所以也稱 退 勢 平穩(wěn)過程。 yt = ? + ? t + yt1+ ut, ut ? IID(0, ?2) 迭代變換 ， yt = ? + ? t + yt1 + ut = ? +
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