企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理國(guó)寶人壽-免費(fèi)閱讀
【正文】 固定收益型商品10四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (續(xù) )壹、國(guó)寶人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)衡量 (續(xù) ) c. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)檢視持有部位之集中程度 ， 與市 場(chǎng)成交量現(xiàn)況 ， 以進(jìn)行 “市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ”之衡 量；並考量公司整體資金運(yùn)用 ， 估計(jì)未來(lái)現(xiàn)金 流量變化 ， 以衡量 “資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ”。11四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (續(xù) )壹、國(guó)寶人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)衡量 (續(xù) ) d. 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)有不易量化特性 ， 故以內(nèi)部控制之質(zhì) 化衡量為主 ， 透過(guò)對(duì)作業(yè)流程之風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) ， 以 表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其影響程度。 股權(quán)商品之投資風(fēng)險(xiǎn)9四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (續(xù) )壹、國(guó)寶人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)衡量 (續(xù) ) b. 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)彙總投資標(biāo)的之曝險(xiǎn)金額、信評(píng)等 級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)係數(shù)，審慎評(píng)估其預(yù)期損失，並由專 責(zé)人員不定期監(jiān)控信用變化，做為重新衡量信 用曝險(xiǎn)程度之依據(jù)。12四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (續(xù) )壹、國(guó)寶人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)衡量 (續(xù) ) e. 核保風(fēng)險(xiǎn) (1)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) : 人為疏失、保單製作品質(zhì)、核保 政策、繳費(fèi)送金單 (2)人員授權(quán)問(wèn)題 (3)道德風(fēng)險(xiǎn)及逆選擇13四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (續(xù) )壹、國(guó)寶人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)衡量 (續(xù) ) f. 法律風(fēng)險(xiǎn) 包括法令遵循 ，保險(xiǎn)契約之成立、變更、消滅 等，以及法律、法規(guī)命令甚至於行政解釋的變 動(dòng)，所可能造成之直接或間接損失的評(píng)估 。而以市價(jià)評(píng)估（ MarktoMarket）主要 的功能是為了瞭解目前投資部位的損益以及風(fēng) 險(xiǎn)的控管。14壹、國(guó)寶人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 a. 風(fēng)控單位於事後離線做風(fēng)險(xiǎn)複查 VaR計(jì)算 (1) VaR計(jì)算 (2) VaR測(cè)試 b. 投資部?jī)?nèi)部控制及定期自我檢核 交易作業(yè)內(nèi)部控管 投資後之資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控管 c. 稽核室內(nèi)部稽核定期及不定期查核 d. 契約部以規(guī)章制度確保及掌控作業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 核保風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 e. 法遵室定期查核及檢討四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程 (續(xù) )15壹、國(guó)寶人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 a. 風(fēng)控單位 (1)交易日?qǐng)?bào)表 : 檢視投資部各交易部位前日損益 彙總 → 發(fā)出停損警示訊息 (10%損失 15%→ 警示、 15%損失 → 停損 ) → 每日股票交易總額檢核
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