如何參與股指期貨交易-免費閱讀
【正文】 ： 12月 15日價值 500萬元的股票組合建倉完畢同時，將原先買入的 11手期貨合約以1695點賣出 平倉。 虧損一方的交易保證金損失殆盡。按維持保證金經(jīng)驗值（ 4倍）計算，總資金宜為： 4= 建議最低入市資金量在 20萬元以上為妥。 買入套保方案的實施 套保過程分析 (1)——當期市上盈利時 …… 股票市場 股指期貨市場 以滬深 300成份股為基礎的股票組合 對應滬深 300股指期貨 12月合約 IF0612 11月 2日 欲買該股票組合共需500萬元 以 12月期貨合約 11手 12月 15日 買入同樣股票組合共需資金 566萬元 以 頭的 11手（平倉） 購股成本變化 購股成本增加 500－566=－ 66萬元 獲利 () 300 11=66萬元 保值結果 =期貨市場盈虧 +股票市場盈虧 =66－ 66=0萬元 假如在 1495點買入 11手期貨合約后股指期貨價格下跌， 11月 2日到 12月 15日共下跌100點，則期市出現(xiàn)虧損： － 100點 300元 /點 11手 = － 33萬元 這時賬戶所留資金發(fā)揮作用： － 33萬元 = 套保過程分析 (2)——當期市上虧損時 …… 套保過程分析 (2)——當期市上虧損時 …… 股票市場 股指期貨市場 以滬深 300成份股為基礎的股票組合 對應滬深 300股指期貨 12月合約 IF0612 11月 2日 欲買該股票組合共需500萬元 以 12月期貨合約 11手
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1