第6章內(nèi)生性和工具變量估計(jì)方法-第6章-免費(fèi)閱讀
【正文】 第一階段回歸的參數(shù)約束檢驗(yàn)，可以確定工具變量的有效性：檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 時(shí)，認(rèn)為工具變量與被工具的內(nèi)生變量充分相關(guān)，工具變量可行。具有內(nèi)生自變量的模型需要用工具變量估計(jì)方法進(jìn)行估計(jì)。 XR e c pP e n s nagePk i d sagew i t h PH o u r s??)()()()()()(0???????????1Z2ZXR e c pP e ns nagePk i dsagew i t hPH our sIVIV??)()()()()()(0???????????兩階段最小二乘法： TSLS 多個(gè)內(nèi)生自變量 、 為內(nèi)生變量， 為外生變量， 和 為 的工具變量， 為 的工具變量 兩階段最小二乘估計(jì)的步驟： 第一階段（ first stage）： 分別以內(nèi)生變量 和 為因變量，以所有外生變量 、 、 和 為自變量進(jìn)行回歸，即 uXXXY ????? 3322110 ????1X 2X 3X 1Z 2Z 1XW 2X1X 2X1Z 2Z W 3X???????????????????????343221102343221101XWZZXvXWZZX兩階段最小二乘法： TSLS 多個(gè)內(nèi)生自變量 、 為內(nèi)生變量， 為外生變量， 和 為 的工具變量， 為 的工具變量 兩階段最小二乘估計(jì)的步驟： 得擬合值 第二階段（ second stage）： uXXXY ????? 3322110 ????1X 2X 3X 1Z 2Z 1XW 2X34232211023423221101????????????XXZZXXXZZX????????????????????兩階段最小二乘法： TSLS 多個(gè)內(nèi)生自變量 、 為內(nèi)生變量， 為外生變量， 和 為 的工具變量， 為 的工具變量 兩階段最小二乘估計(jì)的步驟： 以 和 代替 和 對(duì)原模型進(jìn)行 OLS估計(jì)， 即對(duì)模型 進(jìn)行 OLS估計(jì)，得出回歸系數(shù)的一致估計(jì)。 EViews實(shí)現(xiàn)步驟： 建立工作文件，組（ group）打開相關(guān)變量， 在數(shù)據(jù)表格界面點(diǎn)擊 Proc→Make Equation進(jìn)入模型設(shè)定對(duì)話框并依次輸入因變量和 自變量，點(diǎn)擊 Estimation settings下拉菜單中的 TSLSTwoStage Least Squares，在彈出對(duì)話框中輸入工具變量 ue d ue x p e re x p e rw a g e ????? 32210)lo g ( ????edu m othedu 工具變量估計(jì)法 EViews操作 例子 已婚 女性小時(shí)工資（續(xù) ） ue d ue x p e re x p e rw a g e ????? 32210)lo g ( ???? 工具變量估計(jì)法 EViews操作 例子 已婚 女性小時(shí)工資（續(xù) ） 點(diǎn)擊選擇按鈕 （ Options） 對(duì)參數(shù)估計(jì)協(xié)方差矩陣的估計(jì)方法進(jìn)行選擇，本例采用的是橫截面數(shù)據(jù)，因此采用懷特異方差一致的協(xié)方差矩陣估計(jì)。（工資與教育、能力）、 ? 不相干變量引入不會(huì)影響參數(shù)估計(jì)的無偏性和一致性，但是會(huì)影響參數(shù)估計(jì)的有效性。 uXY ??? 10 ??0)V a r ()Co v ()()()()(?1211112111 ????????
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