17第十七章外匯市場工具-預(yù)覽頁
【正文】 ? 交易員： Buy USD 1 (買進 100萬美元 )； ? 對方 : Ok, done, I sell USD 1 Mio ag JPY At value 19/4/00 (好的 ， 成交了 。 ? 交叉套匯： ? 三地的外匯匯率為 ? 紐約：美元兌法國法朗 USD/FRF ? 香港：美元兌港元 USD/HKY ? 巴黎：法國法朗兌港元 FRF/HKY 外匯交易 (2) ? 經(jīng)計算美元兌法郎的即期匯率為 ? 在紐約市場上 ， 法國法郎價格比較高 ， ? 在香港市場上 ， 美元價格比較高 ， ? 在巴黎市場上 ， 港元價格比較高 。 ? 遠(yuǎn)期匯率升貼水： 遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率的部分稱升水 (forward premium)， 低于的部分稱貼水 (forward discount)，如果相等稱遠(yuǎn)期平價 (forward par)。 ? []/[ (3/12)] 100%=% ? 美元兌英鎊升水率 %， 比 $/163。 ? 套期保值： 一客戶從銀行借 3月加元 ， 銀行可借美元 。 如果交易是獨立的 ， 就不是掉期 。 如果是掉期 ， 賣出價 13， 買入價 +13=26。美元兌日元即期匯率 ， 3月遠(yuǎn)期匯率為 97。62500 $(2) $1250(200) $2022 $1500 ? 瑞士法郎 125000瑞郎 $(1) $1875(150) $1700 $1300 ? 時間及操作 期貨價格 絕對價差點數(shù) 凈變動 凈余額 ? 星期一入市 0 0 1700 ? 星期一收市 23 23 ? 星期二收市 20 20 ? 星期三開市 20 20 1700 ? 星期三收市 49 49 ? 星期四收市 10 10 ? 星期五平倉 33 33 2850 ?49點，每點為 ，共 十、外匯期貨合約 十一 ? 期權(quán)內(nèi)容 英鎊 加元 馬克 ? 合約金額 163。 匯率的變化對經(jīng)濟特別是國際貿(mào)易有重大的影響 。 外匯交易有兩條途徑 ， 一是交易商之間直接進行交易 ， 一是通過經(jīng)紀(jì)商間接交易 。
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