arima模型預(yù)測(cè)gdp劉春鋒的論文請(qǐng)勿作抄襲使用-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 系數(shù)；p為自回歸模型階數(shù)；是均值為0方差為 的白噪聲序列。在這個(gè)時(shí)候如果對(duì)我國(guó)GDP進(jìn)行預(yù)測(cè)，難免有些偏差，因此本文選擇受金融危機(jī)影響較小、地處中原、經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)的河南省為例，收集改革開(kāi)放30年來(lái)的數(shù)據(jù)對(duì)2010年的GDP進(jìn)行預(yù)測(cè)。關(guān)鍵字：平穩(wěn)性、ARMA模型、ARIMA模型 由于2008年金融海嘯的全面性的爆發(fā)，我國(guó)的整體經(jīng)濟(jì)水平難免呈現(xiàn)不良的發(fā)展趨勢(shì)，4萬(wàn)億的救市計(jì)劃，終于達(dá)到2009年的保八目標(biāo)。 ARIMA模型的建立時(shí)間序列模型有四種：自回歸模型AR、移動(dòng)平均模型MA、自回歸移動(dòng)平均模型ARMA、自回歸差分移動(dòng)平均模型ARIMA，可以說(shuō)前三種都是ARIMA模型的特殊形式。當(dāng) p=0 時(shí)，ARMA(0, q) = MA(q)；當(dāng)q = 0時(shí)，ARMA(p, 0) = AR(p)。1991年跨上千億元臺(tái)階，2000年GDP突破5000億元，2005年GDP突破1萬(wàn)億元大關(guān)，未來(lái)兩三年內(nèi)有望進(jìn)一步突破20000億元大關(guān)。 在識(shí)別階段，我們可以利用自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)來(lái)試探性用ARIMA模型表現(xiàn)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生機(jī)制。從y1的散步圖的分布圖可以判斷此序列是非平穩(wěn)的。由于ARMA涉及非線性估計(jì)問(wèn)題，我們用數(shù)據(jù)處理軟件對(duì)此估計(jì)。為了選取正確的ARIMA模型，需要有高度的技巧。依據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法有五種：指數(shù)平滑法、單一方程回歸法、聯(lián)立方程回歸模型、自回歸求積移動(dòng)平均模型以及向量自回歸模型。根據(jù)估計(jì)結(jié)果，y2超前一期的預(yù)期模型為： = 。它根據(jù)時(shí)間序列反映出來(lái)的規(guī)律和發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行推導(dǎo)和延伸，從而預(yù)測(cè)以后時(shí)期可能達(dá)到
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