海關報關報關活動相關人-預覽頁
【正文】 12?????????nnIΩ 22 ?? ??或 稱為 一階列相關 ， 或 自相關 （ autocorrelation） 其中： ?被稱為 自協(xié)方差系數 （ coefficient of autocovariance） 或 一階自相關系數 （ firstorder coefficient of autocorrelation） 如果僅存在 E(?i ?i+1)?0 i=1,2, …,n 自相關 往往可寫成如下形式 ： ?i=??i1+?i 1?1 0)( ?iE ? , 2)v a r ( ?? ?i , 0),c o v ( ?? sii ?? 0?s 由于序列相關性經常出現在以時間序列為樣本的模型中，因此，本節(jié)將用下標 t代表 i。主要表現在模型中丟掉了重要的解釋變量或模型函數形式有偏誤。 3. 數據的 “ 編造 ” 例如： 季度數據 來自 月度數據 的簡單平均，這種平均的計算減弱了每月數據的波動性，從而使隨機干擾項出現序列相關。 計量經濟學模型一旦出現序列相關性，如果仍采用 OLS法估計模型參數，會產生下列不良后果： 二、序列相關性的后果 1. 參數估計量非有效 因為，在有效性證明中利用了 E(NN’)=?2I 即同方差性和互相獨立性條件。 3. 模型的預測失效 區(qū)間預測與參數估計量的方差有關，在方差有偏誤的情況下，使得預測估計不準確，預測精度
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1