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日化行業(yè)需求與預(yù)測(cè)-全文預(yù)覽

  

【正文】 ARIMA模型 ?自回歸模型 (AR:auto regression) ? AR(1) ? AR(2) ttt azz ?? ? 11?tttt azzz ??? ?? 2211 ?? 自回歸演算 Z(t1) a(t) Z(t) ?AR的性質(zhì) ?協(xié)方差與相關(guān)系數(shù) ?λ(p)= Cov (z(t),z(tp))=E(z(t)z(tp) ?λ(1)= E((Φ(1)z(t1)+a(t))z(t1)) =Φ(1)λ(0)+E(z(t1))E(a(t)) = Φ(1)λ(0) ?λ(p)=Φ(1) λ(0) ?ρ(p)=λ(p)/λ(0)= Φ(1) p p ?記憶函數(shù) ? z(t)=Φ(1) z(t1)+a(t) ?z(t)=a(t)+Φ(1) a(t1)+ Φ(1) a(t1)+… ? Stationary condition (定常性條件 ) ? Var(z(t))= Var(z(t1)) ? E(z(t)z(t))=ΦΦVar(z(t1))+0+σσ ?| Φ|<1 2 ?移動(dòng)平均模型 (MA) ? MA(1) 11111110??????????tttttttttaazaaaazz???? 移動(dòng)平均演算子 a(t1),a(t) Z(t) 自回歸移動(dòng)平均模型 ?ARMA(1, 1) ? ARMA(p,q) qtqtttptpttt aaaazzzz ???????????? ????????? ?????? 221122111111111111??????????????tttttttttttttaazz
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