興業(yè)期貨股指期貨套期保值-藍(lán)色-全文預(yù)覽
【正文】 7萬(wàn)元 同日，期指 1011合約 3502點(diǎn) 2，）到 2022年 1月 27日，解除套保時(shí)滬深 300指數(shù)在 2944點(diǎn) 現(xiàn)指下跌了 ( 3509 2944 )/ 3509*%=% 股票組合市值為 2683萬(wàn)，縮水 %，損失 404萬(wàn) 期指 1102合約在 2945點(diǎn)附近解除套保 期指主力下跌了（ 3502 2945 ） / 3502*%=% 做空期指收益： （ 3502 2945 ） *300*26=435萬(wàn)元 做了套保后，從虧損 404萬(wàn)元到盈利 31萬(wàn)元 二、套期保值案例 避險(xiǎn)實(shí)例 1分析（ A+B） ： 0 . 1 1 8 1 0 1 7 2 7 0 . 1 3 1 1 8 5 1 7 60 . 1 5 0 1 7 3 6 3 6 0 . 1 5 0 . 1 0 . 0 500 . 0 50 . 10 . 1 50 . 2未套保時(shí)夏普比率 滬深 300 夏普比率 套保后夏普比率 2 0 . 0 0 % 1 5 . 0 0 % 1 0 . 0 0 % 5 . 0 0 %0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %2022110120221103202211052022110920221111202211152022111720221119202211232022112520221129202212012022120320221207202212092022121320221215202212172022122120221223202212272022122920221231202201052022010720220111202201132022011720220119202201212022012520220127套保后超額收益率 套保前超額收益率未套保收益率 滬深 300 指數(shù)收益率套保后收益 進(jìn)入套保點(diǎn)和解除套保點(diǎn)套保下的投資組合收益比較未套保 滬深 300 指數(shù) 套保期末收益率 1 0 .3 5 % 1 2 .8 6 % 6 .1 9 %期間最大收益率 1 .6 8 % 1 .0 6 % 1 0 .3 8 %期間最小收益率 1 2 .2 9 % 1 5 .3 9 % 1 .2 0 %資料來(lái)源：興業(yè)期貨研發(fā)部20221201202212032022120720221209202212132022121520221217202212212022122320221227202212292022123120220105202201072022011120220113202201172022011920220121202
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