【正文】 因 此 具 有 異 方 差 性 ， 這 時 就 不 能 用估 計 模 型 中 的 參 數(shù) 。 O LS但 是 點 估 計 仍 然 是 無 偏 的 。當 時 ， 概 率 為當 時 ， 概 率 為顯 然 ， 我 們 不 能 再 假 定 是 正 態(tài) 分 布 的 ：實 際 上 它 遵 循 二 項 分 布的估計問題二、 L PM前面假設(shè)干擾項服從正態(tài)分布。 常用的模型有線性概率模型和非線性概率模型 （ 包括 Logit模型和 Probit模型 ） 。 ，估計精度也有所提高 虛擬變量法相比鄒至莊檢驗的優(yōu)越性： 被解釋變量也可以是定性變量 ， 因此 ， 可以用虛擬變量表示 。另外 ,若 F的 P值低 ,則拒絕結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性假定 . )2,(~)2( )( 2121knnkknnR S S kR S SR S SFURURR ???????F檢驗步驟 : 1RSS 2RSS 21 R S SR S SR S S UR ??11 ?? ? ， 22 ?? ? ， ? ， kk ?? ? RRSS?F。 不同截距、斜率的組合圖形 重合回歸：截距斜率均相同 平行回歸：截距不同斜率相同 共點回歸：截距相同斜率不同 交叉（不同）回歸：截距斜率均不同 結(jié)構(gòu)變化小結(jié) 結(jié)構(gòu)變化 的實質(zhì)是檢驗所設(shè)定的模型在樣本期內(nèi)是否為 同一模型 。 ?在現(xiàn)實經(jīng)濟生活中，往往由于某些重要因素的影響，解釋變量和被解釋變量之間關(guān)系可能會發(fā)生 結(jié)構(gòu)變化； ?如我國由于經(jīng)濟體制的變化，改革開放前后國民經(jīng)濟總量指標之間的關(guān)系都會發(fā)生變化；或者研究我國發(fā)達地區(qū)和不發(fā)達地區(qū)投資對經(jīng)濟增長的影響，也會因地區(qū)不同而產(chǎn)生結(jié)構(gòu)差異等等。 模型設(shè)定為 : （ 1）式中 , 以加法形式引入虛擬變量暗含何假設(shè) ? 0 1 1 2 2121110 0i i i i iiiY D D X uYXDD? ? ? ?? ? ? ? ???????? ?（ ）其 中 ： （ 農(nóng) 副 產(chǎn) 品 收 益 ） ； （ 農(nóng) 副 產(chǎn) 品 投 入 ）發(fā) 展 養(yǎng) 蜂 生 產(chǎn)發(fā) 展 油 菜 籽 生 產(chǎn)；其 他 其 他 上式以加法形式引入，暗含的假設(shè)為：菜籽生產(chǎn)和養(yǎng)蜂生產(chǎn)是分別獨立地影響農(nóng)副品生產(chǎn)總收益。 本課主要討論 （ 1）分段回歸分析； （ 2）交互效應分析； （ 3）結(jié)構(gòu)變化分析 在經(jīng)濟發(fā)生 轉(zhuǎn)折時期 ， 可通過建立臨界指標的虛擬變量模型來反映數(shù)量因素的不同階段 。 乘法引入方式的特點 : （ 1） 截距不變； （ 2） 斜率發(fā)生變化； iX 例：研究文化用品消費支出 Y受收入 X、居民身份 D的影響， 模型形式： 截距不變但 斜率發(fā)生變化 的情形： ? ?? ?12121()10E | , 1 ( )E | , 0t t t t ttt t t tt t t tY X D XY X DY X D XY X D X? ? ? ?? ? ???? ? ? ??? ? ? ??? ? ? ?? ? ?城 市其 中 ： 消 費 支 出 ； 收 入 ；農(nóng) 村城 市 居 民農(nóng) 村 居 民在 農(nóng) 村 居 民 的 基 礎(chǔ) 上 進 行 比 較 ， （ 只 有 斜 率 系 數(shù) 發(fā) 生 改 變 ） 。 男 性 、 城 市 居 民男性、農(nóng)村居民 ? ?1 2 0 1E = 1 , = 0 = +i i iY | X , D D X? ? ?（ ） +? ?1 2 0E | , 0 , 0i i iY X D D X??? ? ? ?? ?1 2 0 1 2E | , 1 , 1i i iY X D D X? ? ? ?? ? ? ? ? ?（ ）? ?1 2 0 2E | , 0 , 1 ( )i i iY X D D X? ? ?? ? ? ?女 性 、 城＋市 居 民女性、農(nóng)村居民 各類型居民香煙消費量分別為： DD??121, 1DD??120, 10DD??121,00DD??12,YX幾何意義 0 1 1 2 2 ...t t t k k t t tY D D D X u? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? 加法方式引入虛擬變量的一般表達式 : 基本分析方法 : 條件期望。農(nóng) 村? ?? ?010| , 1| , 0i i i ii i i iE Y X D XE Y X D X? ? ???? ? ? ?? ? ?（ ）（ ）010i i ii i iY = + + X + μY = + X + μ? ? ???（ ）城市 農(nóng)村 0??1??01 ?? ?()iiYX? ? ?? ? ?0 ??iiYX????幾何意義： 兩個函數(shù)有相同的斜率，但有不同的截距 Y X （ 3）一個定性解釋變量（三種屬性）和一個定量解釋變量的情形 在工資模型中如果我們考慮的是員工的受教育程度，比如可以將員工的分為：高中以下，高中畢業(yè)和大學及其以上三種。 ： 所謂加法方式，即將虛擬變量直接作為一個解釋變量引入模型，它同其他解釋變量之間是相加的關(guān)系。 三、虛擬變量的作用 ii uDL n KL n LL n AL n Q ????? ???1 0 iD????由甲工藝過程生產(chǎn)由乙工藝過程生產(chǎn)?2. 可以測量變量在不同時期的影響 ?例如： 研究我國國民生產(chǎn)總值 Y隨時間 X而增長的過程 ， 需要考慮反常年份這一特殊因素的影響 。 每個虛擬變量定義為： ????個屬性類型非第類型iD i 0個屬性i第1 )1,2,1( ?? mi ?iiiDm當?shù)?i種屬性類型出現(xiàn)時，第 i 個虛擬變量取 1,其它 都取 0時，則表示出現(xiàn)第 種屬性類型 。 為農(nóng)村 ,則模型為 ? (模型有截距 ， “ 居民屬性 ” 定性變量只有兩個相互排斥 的屬性狀態(tài) （ ） ， 故只設(shè)定一個虛擬變量 。 iD????女男01iD ????大學以下學歷大學以上學歷01iD再如： 虛擬變量模型概念： 把 包 含 虛 擬 變 量 的 模 型 稱 為 虛 擬 變 量 模 型（ Dummy Variable Model） ,若僅有解釋變量中包含虛擬變量 ， 稱為虛擬解釋變量模型；若被解釋變量是虛擬變量 ， 稱為虛擬 被 解釋變量模型 ， 或稱為 離散選擇模型 。 ?為了在模型中能夠反映這些因素的影響，并提高模型的精度，需要將它們“量化” . 這種 “ 量化 ” 通常是通過人為地 虛構(gòu) 出來一種特殊的變量來完成的 。 第 8章 虛擬變量模型 一、虛擬變量的基本含義 二、虛擬變量的設(shè)置原則 三、虛擬變量作用 四、虛擬變量的引入 五、虛擬變量的特殊應用 六、虛擬被解釋變量模型 一、虛擬變量的基本含義 ?許多經(jīng)濟變量是 可以定量度量 的，其取值可用數(shù)值表示， 如： 商品需求量、價格、收入、產(chǎn)量等 ?但也有一些影響經(jīng)濟變量的因素 無法定量度量 ，如： 職業(yè)、性別對收入的影響，戰(zhàn)爭、自然災害對 GDP的影響，季節(jié)對某些產(chǎn)品（如冷飲）銷售的影響等等，反映這些 定性因素 的變量被稱為 品質(zhì)變量 ，這些變量由于各種原因不能計量 。或者說，設(shè)置虛擬變量時 ,將 比較類型、肯定類型取值為 1；而將基礎(chǔ)類型、否定類型取值為 0。 回歸模型的設(shè)定為： ? 現(xiàn)在要考慮城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民之間的差異 ， 如何辦 ？ ? 為了對 “ 城鎮(zhèn)居民 ” 、 “ 農(nóng)村居民 ” 進行區(qū)分 ， 分析 各自在住房消費支出 上的差異 ， 設(shè) 為城鎮(zhèn) 。 21=0iD???農(nóng) 村 居 民城 鎮(zhèn) 居 民0 1 1 1 2 2 3i i iY X D D u? ? ? ?? ? ? ? ? （ ）12 1D + D =11=0iD???城 鎮(zhèn) 居 民農(nóng) 村 居 民12 10D + D =2m?虛擬變量陷阱 二、虛擬變量的設(shè)置原則 虛擬變量的個數(shù)須按以下原則確定： 每一定性變量所需的虛擬變量個數(shù)要比該定性變量的類別數(shù)少 1，即如果定性變量有 m個類型，只在模型中引入 m1個虛擬變量 。 ?????????????????????000110010110001010010010100011)(616515414313212111kkkkkkXXXXXXXXXXXX??????DX,???????????????k????10β???????????????4321????α素的影響 例如， 為了反映甲、乙兩種不同的工藝過程對產(chǎn) 量的影響，可以在生產(chǎn)函數(shù)中引入描述甲、乙兩 種不同的工藝過程的虛擬變量： 通過對模型中 的顯著性檢驗來確定甲、乙兩 種不同的工藝過程是否對產(chǎn)量有顯著影響。如果用線性回歸模型 分析這兩個變量的關(guān)系，其誤差項的均值是 ?解決的辦法是引進一