【正文】 操作風(fēng)險(xiǎn)”、“商業(yè)銀行面臨哪些操作風(fēng)險(xiǎn)”、“操作風(fēng)險(xiǎn)有什么特征”、“誰來管理操作 ① 巴曙松 . 巴塞爾新資本協(xié)議框架下的操作風(fēng)險(xiǎn)衡量與資本金約束 [J]. 經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理 , 20202: 1724 ② 劉超 . 基于作業(yè)的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 : 實(shí)踐者的視角 . 金融論壇 , 20204: 21 25 ③ 鐘偉 , 王元 . 略論新巴塞爾協(xié)議的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 . 國際金融研究 , 20205 ④ 樊欣 , 楊曉光 . 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和現(xiàn)狀 . 證券市場導(dǎo)報(bào) , 20206 ⑤ 李志輝 , 蔡楠 . 從法國興業(yè)銀行欺詐案看商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理 [J]. 中國金融 , 202020 5 華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 風(fēng)險(xiǎn)”、“如何管理操作風(fēng)險(xiǎn)”以及“怎樣為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本”等問題 ,通過把現(xiàn)實(shí)問 題和當(dāng)前國外操作風(fēng)險(xiǎn)管理的昀新經(jīng)驗(yàn)結(jié)合起 來 ,詳細(xì)深入的分析了我國商業(yè)銀行 的現(xiàn)狀。 ④ (2)在風(fēng)險(xiǎn)度量方面的研究。 隨著 BCBS《新資本協(xié)議》的推出 ,我國的學(xué)者開始 關(guān)注操作風(fēng)險(xiǎn)問題 : (1)在操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架研究方面。 (5)瑞士信貸銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)的具體管理方面 ,提出了 12S 戰(zhàn)略 ,從戰(zhàn)略、系 統(tǒng)、結(jié)構(gòu)、員工、安全、技能、風(fēng)格、共同價(jià)值觀、象征、速度、利益相關(guān)者、同 ① SergioSeandizzo. AFuZZyClusteringApproachfortheMeasuremeniofOPerationalRisk. IEEE, 1999 ② Carolyn V. Curne. A Test of the Strategic Effeet of Basel II OperationalRisk RequirementsOn Banks. SSRN, 2020 ③ Patrick mc Connell. A “standards based” approach to operational risk management under basel[R]. 2020 4 華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 步 12 個(gè)方面管理操作風(fēng)險(xiǎn)。 (3)比利時(shí)國民銀行的研究小組用實(shí)證研究的方法測算了操作風(fēng)險(xiǎn)的具體要 求 ,該研究小組選取了兩種業(yè)務(wù)類型和兩種操作風(fēng)險(xiǎn)作為研究對(duì)象 ,并綜合的運(yùn)用 了兩種方法 :損失分步法和極值理論法 ,來測算事件的全面操作風(fēng)險(xiǎn)資本的要求。針對(duì)操 作風(fēng)險(xiǎn)不易量化和內(nèi)源于銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的特點(diǎn) ,有學(xué)者提出了一些定性的管理操作 風(fēng)險(xiǎn)的具體方法。 Patriek Defontnouvelle(2020)提出的操 作風(fēng)險(xiǎn)管理模型的突出特點(diǎn)是建立在昀新可獲 得的損失數(shù)據(jù)上 ,通過模型測試 ,結(jié) 果表明了操作風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金通常會(huì)超過市場風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 ,大型銀行可以根據(jù)自身發(fā)展 ② 要求選擇提取幾十億的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)金 。 Mesova,Kyriacou(2020)首次把極值理論用于操作風(fēng)險(xiǎn)管理 ,通過對(duì) 1998年俄羅 斯金融危機(jī)前后一家歐洲投資銀行的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析 ,并與其它方法進(jìn)行比 較 ,驗(yàn)證了極值理論在度量操作風(fēng)險(xiǎn)上的準(zhǔn)確性。 (1)利用傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的研究。在他的研究中 ,他還提出了介紹了為什么需要一個(gè)全新的、整合 的操作風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ,同時(shí)也詳細(xì)的解釋了操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)、風(fēng) 險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)資本以及損失管理等幾大相互關(guān)聯(lián)又相互獨(dú)立的要 素。該條 例將操作風(fēng)險(xiǎn)的管理過程進(jìn)行了詳細(xì) 描述 ,相當(dāng)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的大致框架。 (2)2020 年 2 月 ,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布指引《操作風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》 , 這條例一共包括了 10 條原則 ,主要涉及到適宜操作風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境的營造 。相比國外商業(yè)銀行的發(fā)展 ,我國對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的研究處于相對(duì)較低的發(fā)展 水平 ,因而加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理方面 的研究和實(shí)踐方面探索 ,進(jìn)而促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn) 管理的有效實(shí)施 ,將有益于我國商業(yè)銀行未來國際競爭力的提高。隨后 ,在 2020 年 6 月 ,巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了《新巴塞爾資本協(xié)議》 首次將操作風(fēng)險(xiǎn)納入到風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇 ,并對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)配置的資本金提出要求 , ① 鼓勵(lì)其詳細(xì)披露操作風(fēng)險(xiǎn)信息 。 本論文屬于 不保密 □。本人完全意識(shí)到本聲明的法 律結(jié)果由本人承擔(dān)。t meet the requirmentst of needs of the operating risk along with the rapid development of information technology, the stateowned mercial Banks with business scope expanded rapidly, provide more widely, product plexity in business and business operation in the new business model, in corporate governance, the operating risk control many imperfect, the operating risk exposure and the increasing performance is more plicatedIn our stateowned mercial Banks, operating risk management based on management process is an important aspect,Process management is important, Because operation risk often exists in specific business process, process control will greatly reduce the frequency of operating risk, reducing the exposure of operation risk and savings venture capital for mercial bankBut in today39。與 國際商業(yè)銀行的管理相比 ,我國對(duì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理尚處于初步階段 ,尤其 是在流程管理方面 ,如何設(shè)計(jì)一個(gè)完善的控制流程 ,有效防范操作風(fēng)險(xiǎn) ,規(guī)范操作 行為 ,建立一套完整的操作管理體系是本文研究的主題。尤其隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展 ,我國商 業(yè)銀行經(jīng)營規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大 ,產(chǎn)品多樣化、業(yè)務(wù)復(fù)雜化 ,但在經(jīng)營模式、公司治理 及操作風(fēng)險(xiǎn)的控制方面存在諸多不完善的方面 ,勢必加速操作風(fēng)險(xiǎn)的日趨擴(kuò)大 ,并 呈現(xiàn)出更加復(fù)雜的表現(xiàn)形式?；跇I(yè)務(wù)流程視角的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究 ——以廣發(fā)銀行南京分行為例 華中科技大學(xué) 碩士學(xué)位論文 基于業(yè)務(wù)流程視角的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理研究 以廣發(fā)銀行 南京分行為例 姓名 :葉劍波 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別 :碩士 專業(yè) :行政管理 指導(dǎo)教師 :王國華 20200105 華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 摘 要 目前操作風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)共同構(gòu)成商業(yè)銀行的三大風(fēng)險(xiǎn)。我國商業(yè)銀行普遍存在 對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)不強(qiáng)、內(nèi)部控制落后經(jīng)營實(shí)踐、操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系不健全、 員工素質(zhì)不適應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理需要等問題。而當(dāng)今商業(yè)銀行的實(shí) 際管理中 ,銀行操作風(fēng)險(xiǎn)案件屢屢發(fā)生 ,其主要原因在于流程控制的力度不強(qiáng)。 關(guān)鍵詞 :商業(yè)銀行 業(yè)務(wù)流程 操作風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)管理 I 華 中 科 技 大 學(xué) 碩 士 學(xué) 位 論 文 Abstract Currently operating risk and market risk, credit risk are the three biggest risk in mercial bank. Domestic and foreign financial anizations for operating risks caused heavy loss of operating risk events frequently, and bees the main risk of mercial bank. Especially in recent years, a number of cases caused by operation risk which had chocked our country, it also alerts financial business bank of our country to strengthen the urgency of the operation risk managem