期貨程序化交易系統(tǒng)及策略介紹-全文預覽
【正文】 利潤的離市 固定止盈（匯率） 利潤回撤離市 拋物線止損 止盈離市 三、程序化系統(tǒng)的績效評估 系統(tǒng)評估 總收益（獲利能力） 勝率 交易周期 期望收益 最大盈利 /最大虧損 最大連續(xù)虧損 手續(xù)費與滑點 四、交易策略及模型介紹 期貨 勝率 總收益 風險控制 交易次數 期待收益 手續(xù)費、滑點 IF策略原理及效果 策略周期 時間跨度 加倉 最多在倉 15分鐘 留倉 有加倉 2手 核心思想： BAR的收盤價加總的平均價； (當日的每根 BAR的收盤價 openD(0))標準差 的一定倍率在均價上下方作為上下軌 ； 加上止盈止損條件（波動率）； RB趨勢策略介紹及績效 策略周期： 30分鐘 時間跨度 ： 留倉 ；
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