畢業(yè)論文 畢業(yè)設(shè)計 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析論文 影響我國人均gdp的變量因素分析(文件)
【正文】 6 0 1 . 0 7 3 4St d . D e v . 2 4 6 . 4 4 2 4Sk e w n e s s 0 . 2 5 6 9 6 5Ku r t o s i s 4 . 2 7 7 8 2 8J a r q u e Be r a 2 . 5 2 9 2 9 0Pr o b a b i l i t y 0 . 2 8 2 3 4 0 通過 JB 檢驗發(fā)現(xiàn)，估計模型隨機(jī)誤差項可能為正太分布的可能性 P5%,所以通過檢驗。 Rsquared 2R =， 說明改模型可行性很大，擬合度好。 異方差的修正 Dependent Variable: GDPP Method: Least Squares Date: 06/03/12 Time: 14:34 Sample: 1978 2021 Included observations: 32 Weighting series: 1/RESID^2 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C CSH ZFZC JMKZPSR Weighted Statistics Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) Unweighted Statistics Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Sum squared resid 2681534. DurbinWatson stat 再次對修正后的模型做 white 檢驗 Heteroskedasticity Test: White Fstatistic +22 Prob. F(1,30) Obs*Rsquared Prob. ChiSquare(1) Scaled explained SS Prob. ChiSquare(1) Test Equation: Dependent Variable: WGT_RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/03/12 Time: 14:41 Sample: 1978 2021 Included observations: 32 Collinear test regressors dropped from specification Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C WGT^2 +11 Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Sum squared resid Fstatistic +22 DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) ? ? 8 1 4 7 ???? ?EnR ,所以修正后的模型通過 WHITE 檢驗得到無異方差。故我們踢出了該自變量，初步估計是由于當(dāng)前中國居民收入的不均衡，抑制了他更進(jìn)一步發(fā)揮對 經(jīng)濟(jì)增長的拉動作用。 。 2城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入、城市化率及城市政府支出對 GDP 的具有較大的影響，隨著這三個自變量的增加，人均 GDP 顯著增加，構(gòu)成影響人均 GDP 的關(guān)鍵影響因素。 廣義差分法克服自相關(guān) ?? DW?? 滯后一期時， ? ? ? ?11)1( 33221101 ???????? xxxY x ???? 兩邊同時乘以 ? 并將原模型與所得模型相減 得到差方后模型： *3*2*1* 9 0 8 4 2 3 4 9 8 9? xxxY X ???? 六、 REVIEWS多重共線檢驗 及克服 多重共線檢驗 GDPP CSH^2 ZFZC JMKZPSR GDPP 1 47061 18101 73518 CSH^2 47061 1 08908 06614 ZFZC 18101 08908 1 96026 JMKZPSR 73518 06614 96026 1 （ 1） 去掉 2CSH 后 對模型 2R 重新進(jìn)行計算 Dependent Variable: GDPP Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:02 Sample: 1978 2021 Included observations: 32 Variable Coefficient Std. Error tStatistic Prob. C ZFZC JMKZPSR Rsquared Mean dependent var Adjusted Rsquared . dependent var . of regression Akaike info criterion Sum squared resid 2653487. Schwarz criterion Log likelihood HannanQuinn criter. Fstatistic DurbinWatson stat Prob(Fstatistic) 此時 9 9 9 3 3 9 8 2 8 ??R 所以 2CSH 不應(yīng)該被剔除 （ 2） 去掉 ZFZC后 對模型 2R 重新進(jìn)行計算 Dependent Variable: GDPP Method: Least Squares Date: 06/07/12 Time: 19:05 Sample: 1978 2021
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