國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理課件(文件)
【正文】 生損失的風(fēng)險(xiǎn)。? 造成信用風(fēng)險(xiǎn)的因素包括主觀因素和客觀因素。流動(dòng)性是由資產(chǎn)和負(fù)債的差額及期限差異引起的。27? 五、操作風(fēng)險(xiǎn)? 操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息、通信、交易程序、支付系統(tǒng)和程序的中斷，職員或外部人員的欺詐行為以及職員的擅自交易等而引起潛在損失的可能性。– 外部風(fēng)險(xiǎn) 則源于環(huán)境因素的變化。 30? 第一，國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理的主體包括個(gè)人、家庭、企業(yè)、公用事業(yè)單位、國家及其政府單位。31? 二、國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理程序? 按國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理過程中各項(xiàng)任務(wù)的基本性質(zhì)，一般可以分成四個(gè)階段：一是國際金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別；二是風(fēng)險(xiǎn)管理策略的選擇和管理方案的設(shè)計(jì)；三是風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施和監(jiān)控；四是風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估和總結(jié)。造成國際金融風(fēng)險(xiǎn)的因素錯(cuò)綜復(fù)雜，有客觀的，有主觀的，有系統(tǒng)的也有非系統(tǒng)的。 33? 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)三種方法：? ① 主觀概率法? 對(duì)于沒有確定性規(guī)律和統(tǒng)計(jì)規(guī)律的風(fēng)險(xiǎn)，需要通過專家和管理者的主觀判斷來分析和估計(jì)概率，但這種方法的系統(tǒng)誤差較大。針對(duì)不同金融風(fēng)險(xiǎn)種類、成因和特征，需要選擇采取不同的策略。? （ 2）風(fēng)險(xiǎn)控制。分散技術(shù)體現(xiàn)的基本思想就是 “投資組合 ” ；重復(fù)技術(shù)有時(shí)也稱 “冗余技術(shù)”，即把資源分為現(xiàn)用和備用兩類。? （ 5）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移? 所謂風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，就是將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)由其他主體承擔(dān)，自己不承擔(dān)。 39? （三）金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施和監(jiān)控? 國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案確定后，必須付諸實(shí)踐，同時(shí)對(duì)國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。? （ 6）自我承擔(dān)? 自我承擔(dān)是指由主體自己來承受風(fēng)險(xiǎn)所致?lián)p失。 37? （ 4）風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合? 與分散技術(shù)不同，風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合不是將風(fēng)險(xiǎn)分散，而是將它們 “集中 ”起來。 36? （ 3）風(fēng)險(xiǎn)隔離? 風(fēng)險(xiǎn)隔離就是合理安排資源，使某一風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生不會(huì)導(dǎo)致主體所有資源的損失。? （ 1）風(fēng)險(xiǎn)回避。? ③ 累計(jì)頻率分析法? 該方法運(yùn)用大數(shù)法則，通過對(duì)原始資料的分析、依次畫出風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的直方圖，用直方圖來估計(jì)累計(jì)頻率概率分布。? 3．進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的衡量和預(yù)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)暴露包括兩個(gè)方面：一是哪些項(xiàng)目存在國際金融風(fēng)險(xiǎn)；二是各種資產(chǎn)或負(fù)債受到國際金融風(fēng)險(xiǎn)影響的程度。? 第二，我們對(duì)國際金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，最終要以最大的安全保障、最大的收益為目標(biāo)。28 員風(fēng)險(xiǎn) 不能 勝 任欺 詐 風(fēng)險(xiǎn) 模型 風(fēng)險(xiǎn) 模型 /方法 錯(cuò)誤逐日 盯 市的 錯(cuò)誤交易 風(fēng)險(xiǎn) 執(zhí) 行 錯(cuò)誤產(chǎn) 品的復(fù) 雜 性記賬錯(cuò)誤結(jié) 算 錯(cuò)誤操作控制 風(fēng)險(xiǎn) 突破限制安全性 風(fēng)險(xiǎn)容量 風(fēng)險(xiǎn) 術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 系 統(tǒng) 崩 潰程序 錯(cuò)誤信息 風(fēng)險(xiǎn)通 訊 失 敗 29第三節(jié) 國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理? 一、國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理定義? 國際金融風(fēng)險(xiǎn)管理指的是各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)主體在籌集和經(jīng)營資金的過程中，對(duì)國際金融風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、衡量和分析，并在此基礎(chǔ)上有效地控制與處置國際金融風(fēng)險(xiǎn)，以最少的成本、最經(jīng)濟(jì)合理的方法達(dá)到最大安全保障、獲取最大收益的一種金融管理方法。– 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn) 是指在營運(yùn)業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)錯(cuò)失的潛在可能性。但這并不是說流動(dòng)性或流動(dòng)資產(chǎn)越高越好，銀行和企業(yè)必須保持流動(dòng)性和盈利性的平衡?？陀^因素主
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