《干預(yù)分析模型》ppt課件(文件)
【正文】 量的時間序列模型。然后利用此模型進(jìn)行外推預(yù)測，得到的預(yù)測值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。 回總目錄 回本章目錄 干預(yù)分析模型的應(yīng)用實例 ? 例 1 我國國民收入增長的政策干預(yù)分析 : 現(xiàn)在采用按可比價格計算的國民收入指數(shù)來反映國民收入，研究其在 1952~1993年間的增長模型。 回總目錄 回本章目錄t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12xt 100 t 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24xt t 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35xt3740454851545864738389t 36 37 38 39 40 41 42xt 回總目錄 回本章目錄解答 :（ 1）根據(jù) 1952~1977年的數(shù)據(jù)建立一個時間序列模型如下： 其中， t為自變量， xt表示時間， Zt為因變量，表示干預(yù)事件對因變量的影響，它的確定是整個模型的關(guān)鍵。 求得具體數(shù)值見下表：t 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985Zt t 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993Zt 回總目錄 回本章目錄 利用上表數(shù)據(jù)可以估計出干預(yù)模型 :的參數(shù) 與 ，實際上是自回歸方程 :的參數(shù)：回總目錄 回本章目錄（ 3）計算凈化序列
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